【风控系列】2. 如何构建一个有效的风控系统

0. 背景

目前国内已经很多优秀的风控服务商，如同盾科技、数美科技、网易易盾等。本文根据自己的理解，给出了从头构建一个完整风控系统的一个思路。共分为了4个阶段，每个阶段根据不同的目标，实现不同的功能。下面进行具体的描述。

1. 第一代系统

第一代系统框架。

1.1 目标

快速实现并且能够解决最为简单的风险问题。

1.2 框架

1.3 功能说明

重要优先级是处置系统、特征计算、策略引擎。

1. 处置系统：处置方式会有很多，最基本的是人工审核。对于大部分场景，人工审核都是必须的。人工审核的优势很明显，劣势是耗费人力，并且这个随着业务增长，消耗也是呈现线性增加的。

2. 特征计算：业务刚开始时特征计算会和策略甚至是处置耦合到一起，在没有大量策略的情况下，这种模式的效率较高。不过随着风险问题增多，特征计算就需要和策略进行拆分。这个阶段主要处理的问题可以分成以下几种：

• 频率特征：统计不同的维度和不同维度组合，