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量化
律动的波纹
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【QLIB】 GBDT模型输出因子重要性
GBDT是有较好解释性的,我们可以通过模型获取到因子的重要程度。修改qlib/contrib/model/gbdt.py。增加方法,按照因子重要程度进行排序 def importance(self, importance, columns): df = pd.DataFrame({'feature': columns, 'importance': importance}) df.sort_values('importance',inplace=True,asce原创 2022-04-20 11:50:30 · 2221 阅读 · 0 评论 -
什么是量化系统
概论近年来,量化交易在国内金融市场得到了快速发展,据统计,目前量化交易成交在A股市场占比20%-30%之间,不过相比美国市场的70%,国内量化还有很大的发展空间。股票量化主要内容包括选股、择时、投资组合、风险控制、资金管理。选股选股一般要考虑两个因素基本面和市场行为。基本面包括多因子模型、风格轮动模型和行业轮动模型。市场行为包括一致性模型、趋势追踪模型、资金流模型、动量反转模型、筹码选股模型等。Alpha策略有:多因子、风格轮动、行业轮动、资金流、动量反转等。多因子多因子模型是目前应用最多的一原创 2022-04-04 22:59:34 · 844 阅读 · 0 评论 -
QLIB使用tushare更新每日行情
0. 介绍qlib每日数据的源是yahoo,更新速度较慢并且不稳定。tushare每日行情是免费接口,速度较快。1. 获取行情数据,保存为csv格式。def GetDataFromTushare(self, today, fpath): pro = ts.pro_api() df = pro.daily(trade_date=today) for index, row in df.iterrows(): code = row['ts_code']原创 2022-03-22 15:35:57 · 1954 阅读 · 3 评论