模拟退火算法（SA）的原理理解与应用【python实现】

算法原理

模拟退火算法(Simulated Algorithm,SA)一开始是由Metropolis等人于1953年提出，但在当时未引起反响。1983年Kirkpatrick等人将其应用于组合优化，才得到广泛的应用。算法的基本思想是模拟热力学中的退火过程，其意义是克服了优化过程中陷入局部最优解和初值依赖的弊端，搜索范围与“爬山策略”相比有了很大的提高。下面对原理进行简要阐述：

1.什么是退火？

退火是指将固体加热到足够高的温度，使分子呈随机排列状态，然后逐步降温使之冷却，最后分子以低能状态排列，固体达到某种稳定状态，可以理解为是从高温到低温的过程。用数学语言可描述为：

设热力学系统 $S$ 中有 $n$ 个有限且离散的状态，其中状态$i$ 的能量为$E_i$ ，在温度$T_k$ 下，经过一段时间达到热平衡，此时处在状态$i$的概率为
$$P_i(T_k)=C_k\ast \exp (\frac{-E_i}{T_k})$$

又因为处于各个状态的概率之和为1，所以有
$$\sum _{j=1}^n{P}_j(T_k)=1\sum _{j=1}^n{C}_k\ast \exp (\frac{-E_i}{T_k})=1C_k=\frac{1}{{\sum }_{j=1}^n\exp (\frac{-E_i}{T_k})}$$
将$C_k$代入（1）中，得到玻尔兹曼（Bolzman）方程：
$$P_i(T_k)=\frac{\exp (\frac{-E_i}{T_k})}{{\sum }_{j=1}^n\exp (\frac{-E_j}{T_k})}$$

2.退火过程与优化问题的对应

组合优化问题	退火过程
解	状态
目标函数	能量函数
最优解	最低能量状态
基于Metropolis准则搜索	等温过程
温度参数下降	冷却过程

表中的Metropolis准则为以概率接受新状态，若在温度$T_k$，当前状态为$i$，新状态为$j$，若$E_i>E_j$，则无条件接受$j$为当前状态；若$E_i<E_j$，则产生区间[0,1)的随机数，如果概率$P=\exp \frac{-(E_j-E_i)}{T_k}$大于随机数，则仍接受$j$为当前状态；若小于随机数，则不接受$j$为当前状态。

3.为什么模拟退火可以找到最优值？

对玻尔兹曼方程进行进一步分析，可以得出如下结论：

1. 同一温度下，S处在能量小的状态要比处在能量大的状态概率要大。若存在$E_1<E_2$,则在同一温度$T_k$下，有$$\frac{P_1(T_k)}{P_2(T_k)}=\frac{C_k\ast \exp (\frac{-E_1}{T_k})}{C_k\ast \exp (\frac{-E_2}{T_k})}=\exp (\frac{E_2-E_1}{T_k})>1$$
   故$P_1(T_k)>P_2(T_k)$,即物体总是大概率趋向于能量较低的方向，求解时搜索范围向目标函数的最小值靠拢。

2. $P_i(T_k)$对温度$T$求导，可以得到
   $$\frac{\partial P_i(T_k)}{\partial T_k}=\frac{\exp (\frac{-E_i}{T_k})}{T_k^2[{\sum }_{j=1}^n\exp (\frac{-E_i}{T_k}){]}^2}[\sum _{j=1}^n(E_i-E_j)\ast \exp (\frac{-E_i}{T_k})]$$
   由于$\exp (\frac{-E_i}{T_k})>0$，$T_k^2[{\sum }_{j=1}^n\ast \exp (\frac{-E_i}{T_k}){]}^2>0$，$\exp (\frac{-E_j}{T_k})>0$。若$i^{\ast }$表示$S$中唯一的最低能量的状态，则有$E_{i^{\ast }}-E_j<0$，所以$\frac{\partial P_{i^{\ast }}(T_k)}{\partial T_k}<0$恒成立。因此，$P_{i^{\ast }}(T_k)$是关于温度$T_k$单调递减。随着降温过程的进行，温度$T_k$单调递减，搜索区域收敛到目标函数最小值的概率增大。

3. 当温度$T_k$很大时，$\frac{E_i}{T_k}\to 0$，$P_i(T_k)\approx \frac{1}{n}$，这意味着各状态的概率几乎相等。

   当$T_k\to 0$时，$\frac{E_i}{T_k}\to \infty$，这意味着$E_i$与$E_j$的小差别带来$P_i(T_k)$和$P_j(T_k)$的巨大差别。即$T_k$高，广域搜索，$T_k$低，局域搜索。

算法框架

1. 选择一个初始点$i$，给定初始温度$T_0$，终止温度$T_f$，令$T_k=T_0$，外循环迭代指标$k=0$
2. 随机产生邻域解，计算目标值增量$\Delta f=f(j)-f(i)$
3. 若$\Delta f<0$，则接受新解，令$i=j$；否则，产生随机数$\xi \in U(0,1)$，若$\exp (\frac{-\Delta f}{T_k})>\xi$，则令$i=j$。
4. 若达到热平衡（内循环停止准则），转$Step5$；否则，转$Step2$；
5. 若$k=k+1$，更新$T_k$，若达到外循环停止条件，则停止，否则，转$Step2$。

算法举例与实现过程

问题描述

求下面函数的最小值。
$$f=\frac{6x_1}{2+x_1^2+x_2^2}+5\sin (x_1)+3\cos (x_2)+50$$
其中
$$-5<x_1<5;-5<x_2<5$$

问题求解

1. 选择一个初始解$x_1,x_2$，给定初始温度$T_0$，终止温度$T_f$，令$T_k=T_0$，外循环迭代次数$iteration1=60$，内循环迭代次数$iteration2=10$；
2. 随机产生邻域解，由于这是一个连续问题，所以在邻域解的生成上，采用生成伪随机数，在某一半径的圆内随机生成的策略；
3. 计算目标值增量$\Delta f=f(x_{new})-f(x_{now})$，若$\Delta f<0$，则接受新解，令$x_{now}=x_{new}$；否则，产生随机数$\xi \in U(0,1)$，若$\exp (\frac{-\Delta f}{T_k})>\xi$，则令$x_{now}=x_{new}$;否则保持原解。
4. 若$f(x_{now})<f(x_{new})$，记录最优解$x_{best}$;
5. 若达到热平衡（内循环停止准则），转$Step6$；否则，转$Step2$；
6. 按照一定比例更新$T_k$，若达到外循环停止条件，则停止，否则，转$Step2$

结果分析

下图是matlab绘制的$f(x_1,x_2)$的函数图像，由图上可以看出问题最优解为41.3205，对应的坐标分别是$(-1.62,3.04),(-1.62,-3.04)$。

由算法求解得到的最优解为：41.3472，此时$(x_1,x_2)$为 (-1.5449,-3.1257)，最优解更新次数与趋势如下图所示。

代码如下。python实现，其中的降温策略、停止策略可根据自身需要改动。以上就是我的理解啦，不当之处欢迎指正！后面会有一篇有关遗传算法（GA）的blog（点击可跳转），也是解决这个问题，大家可以一起对比来看。

import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt


#原函数
def f(x1,x2):
    if((-5<= x1 <=5)and(-5<= x2 <=5)):
        #F = 6*x1/(2 + x1*x1 + x2*x2) + 5*math.sin(x1) +3*math.cos(x2) + 50
        F = (x1+1)**2 + (x2+1)**2 + 10 #测试
        return F
#生成邻域解
def change(x1,x2,x1_low,x1_high,x2_low,x2_high):
    p1 = np.random.uniform(0,1)
    p2 = np.random.uniform(0,1)
    if(p1 < 0.75):
        r = 4
    else:
        r = 8
    x1_new = (p1 - 0.5)*r+x1
    x2_new = (p2 - 0.5)*r+x2
    while((x1_new < x1_low)or(x1_new > x1_high)or(x2_new < x2_low)or(x2_new > x2_high)):
        x1_new = (p1 - 0.5)*0.1+x1
        x2_new = (p2 - 0.5)*0.1+x2
    return x1_new,x2_new

# metropolis 准则接受新解
def metropolis_accept(x1_new,x2_new,F_new,x1_now,x2_now,F_now,Tk):
    if(F_new <= F_now):
        x1_now = x1_new
        x2_now = x1_new
        F_now = F_new
    else:
        difff = (F_new - F_now)
        if(np.exp( - difff / Tk) > np.random.uniform(0.9,0.95)):
            x1_now = x1_new
            x2_now = x1_new 
            F_now = F_new
    return x1_now,x2_now,F_now


def main():#开始退火
    iteration1 = 50 #外循环
    iteration2 = 3 #内循环
    T0 = 1000       #初始温度
    Tf = 1          #最低温度
    Tk = T0         #当前温度
    x1 = 0          #初始解
    x2 = -1
    F_best = f(x1,x2)#最优解
    x1_best = x1
    x2_best = x2
    F_now = F_best   #当前解
    x1_now = x1_best
    x2_now = x2_best
    best_F_all = []
    best_F_all.append(F_now)
    for j in range(iteration1):
        for i in range(iteration2):
            print('----第%s次迭代----'%(j*iteration2 + i + 1))
            x1_new,x2_new = change(x1_now,x2_now,-5,5,-5,5)
            print('(x1_new,x2_new) is (%s,%s)' %(x1_new,x2_new))
            F_new = f(x1_new,x2_new) 
            print('F_new is %s'%F_new)         
            # metropolis 准则接受新解
            x1_now,x2_now,F_now = metropolis_accept(x1_new,x2_new,F_new,x1_now,x2_now,F_now,Tk)
            #更新最优解
            
            if(F_new <= F_best):
                F_best = F_new
                x1_best = x1_new
                x2_best = x2_new
                best_F_all.append(F_best)
        Tk = Tk*0.95
    print('最优解为 ： %s,此时(x1,x2)为 (%s,%s)'%(F_best,x1_best,x2_best)) 

    plt.plot(range(1, len(best_F_all)+1), best_F_all)
    plt.xlabel('最优解更新次数',fontproperties='SimHei')
    plt.ylabel('每一代的最优解', fontproperties='SimHei')
    plt.show() 

if __name__ == '__main__':
    main()