迁移率 计算方法及用途 风控建模系列 02

迁移率 计算方法及用途 风控建模系列 02

在上一篇博客中，我们讲解了vintage分析的原理及方法（https://blog.csdn.net/weixin_44239904/article/details/99745084）。而迁移率经常与vintage分析一同被人提到，不少人对这两者傻傻分不清，笔者之前也是^_。那迁移率到底是什么？如何计算的呢？有什么用呢？

迁移率是什么？

–>因何而来?–> 不管是消费金融，汽车金融，还是银行信贷等别的风控场景，大家都很头疼一个问题-面对逾期客户不知所措。不知道该如何使用催收策略，紧了怕流失客户，松了怕hold不住风险。产生这种问题的根源在于，你不知道当前逾期表现的资产或客户未来会是什么样。正是为了解决这样的问题，迁移率出场了。
–>为何是它？–> 假如我们把逾期恶劣程度划分为多个等级，随便举个例子，假如是A，B，C，D，E五个等级，依次变坏。那迁移率能够显示每一个逾期等级在下一个还款周期结束后会有多大概率恶化到下一个逾期等级中去。比如B级坏客户会有多大比例在下一个还款日的时候仍然不还款而恶化成C级坏客户。对于一批客群如果我们得知了迁移率不就可以对逾期情况所表现的风险有了一个更好的把握了吗？另外，我们不光可以获知当前逾期状态的资产恶化到下一逾期等级的概率，我们还能通过每一阶段的变化率来推算当前逾期状态的资产最后大约可以收回多少，这对于业务的调整而言有极大帮助。

迁移率如何计算

第一步：划分逾期等