[一创聚宽]2020-02-23 开始写策略

开始写策略

简单但是完整的策略

先来看一个简单但是完整的策略:

def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 运行函数
    run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
    if g.security not in context.portfolio.positions:
        order(g.security, 1000)
    else:
        order(g.security, -800)

一个完整策略只需要两步:

设置初始化函数: initialize,上面的例子中, 只操作一支股票: ‘000001.XSHE’, 平安银行
实现一个函数, 来根据历史数据调整仓位.
这个策略里, 每当我们没有股票时就买入1000股, 每当我们有股票时又卖出800股, 具体的下单API请看order函数.

这个策略里, 我们有了交易, 但是只是无意义的交易, 没有依据当前的数据做出合理的分析

下面我们来看一个真正实用的策略

实用的策略

在这个策略里, 我们会根据历史价格做出判断:

如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出

# 导入函数库
import jqdata

# 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    # 000001(股票:平安银行)
    g.security = '000001.XSHE'
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 运行函数
    run_daily(market_open, time='every_bar')

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def market_open(context):
    security = g.security
    # 获取股票的收盘价
    close_data = attribute_history(security, 5, '1d', ['close'])
    # 取得过去五天的平均价格
    MA5 = close_data['close'].mean()
    # 取得上一时间点价格
    current_price = close_data['close'][-1]
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash

    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*MA5:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < MA5 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))
    # 画出上一时间点价格
    record(stock_price=current_price)