量化交易 聚宽 市场ETF精选轮动策略（模拟交易）

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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
于 2022-02-22 19:29:41 首次发布
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本文介绍了量化交易中的一种市场ETF精选轮动策略，通过回测结果显示策略技术稳定，但实际操作中人性因素如患得患失可能导致变形。止损策略在市场大跌时显得尤为反人性，强调了自我控制的重要性，建议交易者应尽可能像机器人一样执行交易策略。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

策略流程

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回测结果

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代码

# 导入函数库
from jqdata import *
from six import BytesIO
from jqlib
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量化交易 聚宽 多因子策略（市值, ROE）
廷益_飞鸟的博客
02-03 2112
量化交易 聚宽 多因子策略（市值, ROE） # 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000002.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花
量化交易:聚宽，（1）
强化学习曾小健
01-07 1533
从一个非常简单的交易策略开始 先看一个非常简单的交易策略： 每天买100股的平安银行。 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样： 初始化：选定要交易的股票为平安银行 每天循环：买100股的平安银行 什么是“初始化+周期循环”框架？ 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环： 初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如
etf动量轮动+大盘择时：年化30%的策略
weixin_38175458的博客
11-21 3261
这里的动量定义为 20日收盘价的“斜率”——就是线性回归的斜率。然后RSRS（18，600）对市场择时，如果RSRS信号为buy，则按上述动量组合调仓，若RSRS信号为SELL，则平仓。logger.error('排序字段{}未计算'.format(self.order_by))大盘择时的逻辑为：若择时指标为“买”，则按原计划操作，若大盘择时为“卖”，则全部平仓退场。如果把“斜率”换成“20日ROC”，收益率小一点，但回撤大不少。动量定义为 20日收盘价的“斜率”——就是线性回归的斜率。
量化策略初探——使用tushare进行沪深300ETF双均线策略
DYN100001的博客
11-23 5256
使用tushare采集沪深300ETF数据，并对沪深300ETF采用简单移动平均、指数移动平均、进行双均线策略，最后使用backtrader进行回测。 一、基本概念 双均线策略：运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。由短周期均线自下向上穿越长周期均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期均线自上而下穿越长周期均线，所形成的交点，称为死叉。 简单移动平均法：对指定期间内的数据做算术平均，新旧数据的权重一样。 指数移动平均法：对指定期间的数据赋予不同
大类资产ETF动量轮动策略
鸭梨的博客
02-08 463
选择指数池中依据过去20日收益率（即动量）排名前两位，同时其收盘价高于过去28日平均价格的指数进行投资。一旦某个持有的指数的动量排名下降到第三名之后，或者其收盘价低于28日均线时，就卖出该指数。然后，用相同的标准筛选并买入新的符合条件的指数进行替换。如果在任何时间点，指数池中没有指数满足上述买入条件，则保持现金仓位，即不持有任何指数。这种策略旨在通过动态调整投资组合中的指数来追求更高的收益，同时利用动量和均线这两个指标试图捕捉市场趋势并避免潜在的下跌风险。动量参数设为20日，用于识别短期内表现强劲的指数；
15天搭建ETF量化交易系统Day9—玩大A必学网格策略
hangzhouyx的博客
06-22 1904
搭建过程每个交易者都应该形成一套自己的交易系统。很多交易者也清楚知道，搭建自己交易系统的重要性。现实中，从０到１往往是最难跨越的一步。 授人鱼不如授人以渔，为了帮助大家跨出搭建量化系统的第一步，我们决定推出这个主题系列。 这个系列中，我们用Python从０开始一步步搭建出一套ETF量化交易系统（选择ETF标的是因为对于普通交易者来说，ETF相对于选强势股难度要小，而且没有退市风险）。大家可以跟随着...
15天搭建ETF量化交易系统Day4—玩转海龟交易策略
hangzhouyx的博客
05-29 1023
搭建过程每个交易者都应该形成一套自己的交易系统。很多交易者也清楚知道，搭建自己交易系统的重要性。现实中，从０到１往往是最难跨越的一步。 授人鱼不如授人以渔，为了帮助大家跨出搭建量化系统的第一步，我们决定推出这个主题系列。 这个系列中，我们用Python从０开始一步步搭建出一套ETF量化交易系统（选择ETF标的是因为对于普通交易者来说，ETF相对于选强势股难度要小，而且没有退市风险）。大家可以跟随着...
模拟交易相关
weixin_30394333的博客
08-22 261
参数调来调去，感觉差别也不大，还不如直接实盘。不过，聚宽不支持实盘，查了一下，国信有tradestation可以，但折腾半天，发现还得学另外的语言，而且是另外一套东西，太费劲放弃。 最后选择的方案是，使用聚宽的模拟交易，当模拟成交时发送信息到微信，再决定是否手工操作。 实际操作中，策略不能改，或者说改起来很麻烦，干脆每次都删除，用新的策略。 此外，仓位也是问题，我思考的结果是，初始化一个...
99种量化股票投资交易代码：量化策略代码
11-06
99 一个中信证券的向导策略.txt 98 机器学习SVM用法示例策略.txt 97 银行翻倍策略.txt 96 沪港两地上市的银行股翻倍... 81 申万行业轮动策略.txt 80 向导式 价值分析(一),成功避开股灾,大盘震荡跌时小涨.txt 79
[QMT量化交易小白入门]-二十四、年化收益47%的全球核心资产轮动策略(含代码解析)
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木头大左的博客
02-17 1908
m_days = 25 #动量参考天数period=200m_days被设置为25，表示动量参考的天数为25天；period被设置为200，用于指定获取市场数据的周期长度。
PYTHON搭建股票量化交易策略代码
zgw555555的专栏
05-12 1169
elif positions.iloc[i] == -1 and portfolio['stock'] > 0: # 卖出信号（这里简化处理）在Python中搭建股票量化交易策略通常涉及多个步骤，包括数据获取、预处理、策略开发、回测以及可能的实时交易执行。# 假设我们简单地在signal为1时买入，并持有到下一个信号变化（这里简化，未考虑交易成本等）# 当短期均线下穿长期均线时，保持上一状态（这里简化处理，不直接发出卖出信号）if positions.iloc[i] == 1: # 买入信号。
etf
03-18
etf
[68 量化交易] JoinQuent聚宽量化平台代码解析
weixin_33595571的博客
11-06 1576
【代码】[68 量化交易] JoinQuent聚宽量化平台代码解析。
15天搭建ETF量化交易系统Day12—雏形系统关键代码讲解！
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自己做量化交易软件(42)小白量化实战15--自编股票软件公式历史与聚宽量化平台仿大智慧指标回测设计
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自己做量化交易软件(42)小白量化实战15–自编股票软件公式历史与聚宽量化平台仿大智慧指标回测设计 在1997年以前，市面上已经出现了很多股票分析软件。大多数软件都集成好了一些常用指标，例如钱龙股票分析系统，海融股票分 析系统，汇金股票分析系统，操盘手等等，各式股票软件，用户在使用时可以简单设置参数后，进行股票分析。例如改变均线指标参数 进行分析。 这些有固定指标的股票软件，满足不了股市中精明投资者的分析方法。因此出现了一些允许用户自己编写股票自编分析指标的股票 软件。其中比较有名的能写自编公式的股票软件是
15天搭建ETF量化交易系统Day11—miniQMT自动交易真香！
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经典量化策略：二八轮动策略
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买大盘股好，还是买小盘股好，这是二八轮动策略（也称大小盘轮动策略）所思考的“哲学”问题。 在A股市场，大盘股数量和小盘股数量往往二八分。而占市场股票数量20%的大盘股，其市值往往占全市场的80%左右，呈现明显的二八定律，这也算是A股的特色，在成熟的美国市场，大小盘之间轮动就不那么的显著了。 A股市场中具有代表性的大盘股指数有上证50指数和沪深300指数，小盘股代表性指数有中证500、中证1000和创业板指。 由于指数不能直接交易，所以该策略的交易标的往往选择其对应的指数ETF或者成分股..
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动量与RSRS都是不错的东西，如何把它们有机整合起来，还需要再做更深层次的挖掘，结合真实交易背后的逻辑，实现订单与交易的情况进行分析。10年太长，那么沧海桑田，往前看三年，想想眼前面临的困难，纠结，担忧还算不算事？我们要做的，趁着这些时光，快速充实自己，在类似的黑天鹅出现时，不会再次陷入被动。其实很多时候，想骂人的话，想动的手，你让自己能冷静10秒钟，感觉不叫事；昨天看万维纲的《高手》，做决策的时候，10/10/10的理念，也就是想想自己10分钟，10个月，10年后对自己当前这个决策会怎么看。
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