量化交易 聚宽 市场ETF精选轮动策略（模拟交易）

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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
于 2022-02-22 19:29:41 首次发布
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代码

# 导入函数库
from jqdata import *
from six import BytesIO
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廷益--飞鸟
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一创聚宽之新手第一课
skjmom的博客
08-26 111
实盘手机上即可开通，开通后可以根据指定策略的某一次回测新建实盘交易(同一个策略的不同回测体现为策略的超参数不同)具体监管要求体现如下，简而言之，不能有过高的下单频率，撤单频率，以及下单金额。第一创业证券开户，注册一创聚宽后点击我的策略可以看到一个样板策略如下。以上面的简单策略为例进行回测，结果报表会显示策略的各种评价指标。创建实盘策略的步骤如下，策略会被审核以确保满足监管要求。点击模拟交易，可以根据既有策略和回测创建模拟交易。点击右上角导出，可以导出交易详情等细节信息。
量化交易——聚宽入门
kobe26366的博客
12-18 2720
聚宽量化交易平台 jqdatasdk #安装 pip install jqdatasdk #升级 pip install -U jqdatasdk #登录 from jqdatasdk import * auth('帐号','密码')#帐号为手机号；密码为登录密码 #out:auth success #查询是否连接成功 is_auth() #out:True #查询当日剩余可调用条数 get_query_count() #out:{'total': 1000000, 'spare': 1000000} #
用聚宽量化炒股-5获取数据函数-2）history函数实例
weixin_44020827的博客
10-24 2488
打开聚宽-“策略研究”-“研究平台”就进入到了Jupyter Notebook界面-“新建”-“python3" 1.显示单只股票的信息 import pandas as pd from matplotlib import pyplot as plt dataframe1=history(count=5,unit='1d',field='close',security_list='600019.XSHG',df=True,skip_paused=False,fq='pre') print('宝钢股份近
量化交易策略基本框架
weixin_30430169的博客
02-22 325
一、搭建一个简单的交易策略 1、策略 先看一个非常简单的交易策略： 每天买100股的平安银行。 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样： 初始化：选定要交易的股票为平安银行 每天循环：买100股的平安银行 2、什么是“初始化+周期循环”框架？ 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化...
风火编程--量化交易之聚宽DEMO
风火的博客
08-10 341
风险控制 使用2倍平均波幅进行止损 for stock, pos in context.portfolio.positions.items(): last_entry_date = g.entry_dates[code] prev_date = context.current_dt - timedelta(days=1) df = get_price...
ETF 轮动策略 —— 大小盘动量轮动
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ETF 轮动策略 —— 大小盘动量轮动
大A社群丨全球宽基ETF轮动(GP02)
松鼠宽客的博客
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在上一期中，我们分享了技术多因子（外加一些基本简单的财务因子）策略，本期我们分享ETF轮动策略，该策略是历史所有策略中（包括期货社群、可达鸭社群分享的策略）最适合钱少、风险承受能力弱、投资交易理念落后与知识匮乏的投资者。那么问题来了，多个ETF指的是哪多个？这些具有一定特色的指数，根据一定简单标准也可以尝试纳入其中，由于具体篇幅有限，以及策略迭代性多等情况，上述逻辑和宽基指数并未在该版本中考虑，不过这是后续迭代重点。3、该策略迭代空间很大，例如轮动逻辑，宽基指数扩张，宽窄基混合，股债混合等等。
ETF动量轮动+RSRS择时，RSRS修正标准分，回撤降至16%
weixin_38175458的博客
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动量与RSRS都是不错的东西，如何把它们有机整合起来，还需要再做更深层次的挖掘，结合真实交易背后的逻辑，实现订单与交易的情况进行分析。10年太长，那么沧海桑田，往前看三年，想想眼前面临的困难，纠结，担忧还算不算事？我们要做的，趁着这些时光，快速充实自己，在类似的黑天鹅出现时，不会再次陷入被动。其实很多时候，想骂人的话，想动的手，你让自己能冷静10秒钟，感觉不叫事；昨天看万维纲的《高手》，做决策的时候，10/10/10的理念，也就是想想自己10分钟，10个月，10年后对自己当前这个决策会怎么看。
自己做量化交易软件(42)小白量化实战15--自编股票软件公式历史与聚宽量化平台仿大智慧指标回测设计
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05-30 1万+
自己做量化交易软件(42)小白量化实战15–自编股票软件公式历史与聚宽量化平台仿大智慧指标回测设计 在1997年以前，市面上已经出现了很多股票分析软件。大多数软件都集成好了一些常用指标，例如钱龙股票分析系统，海融股票分 析系统，汇金股票分析系统，操盘手等等，各式股票软件，用户在使用时可以简单设置参数后，进行股票分析。例如改变均线指标参数 进行分析。 这些有固定指标的股票软件，满足不了股市中精明投资者的分析方法。因此出现了一些允许用户自己编写股票自编分析指标的股票 软件。其中比较有名的能写自编公式的股票软件是
基于聚宽量化交易平台实现量化交易策略
hqs2212586的专栏
04-16 6572
一、入门量化策略 　　JoinQuant聚宽API文档：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api 1、策略内容 　　设置股票池为沪深300的所有成分股 　　如果当前股价小于10元/股且当前不持仓，则买入； 　　如果当前股价比买入时上涨了25%，则清仓止盈； 　　如果当前股价比买入时下跌了10%，则清仓止损。 2、获取要操作的股票或指...
量化交易策略-二八轮动策略示例
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Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，下载即可使用，无需修改。 Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，下载即可使用，无需修改。Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，...
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在当今日益复杂的金融市场中，股票交易策略的选择与实施对于投资者来说至关重要。其中，基于技术分析的交易策略尤为受到关注，而双均线交易策略作为其中的一种经典方法，因其简单有效而备受青睐。本文旨在探讨如何...
量化交易——动态复权聚宽实现代码
kobe26366的博客
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1、什么是复权复权就是对股价和成交量进行权息修复，股票的实际价值没有变，只是数量与价格变化了而已。：原来20元的股票，十送十之后为10元，但实际还是相当于20元。从K线图上看这个价位看似很低，但很可能就是一个历史高位。复权的作用是为了让股价连续，消除价格、指标的走势畸变。2、常见的复权机制向前复权，就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性。向后复权，就是保持先前的价格不变，而将以后的价格增加。上面的例子采用的就是向后复权。
一创聚宽之策略详解（一）
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08-25 332
一个完整策略只需要两步:设置初始化函数: initialize,上面的例子中, 只操作一支股票: ‘000001.XSHE’, 平安银行实现一个函数, 来根据历史数据调整仓位.示例如下股票数据：我们拥有所有A股上市公司2005年以来的股票行情数据、市值数据、财务数据、上市公司基本信息、融资融券信息等。为了避免幸存者偏差，我们包括了已经退市的股票数据。商品期货：我们支持从2005年以来上海国际能源交易中心、上期所、郑商所、大商所的行情数据，并包含历史产品的数据。
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etf动量轮动+大盘择时：年化30%的策略
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这里的动量定义为 20日收盘价的“斜率”——就是线性回归的斜率。然后RSRS（18，600）对市场择时，如果RSRS信号为buy，则按上述动量组合调仓，若RSRS信号为SELL，则平仓。logger.error('排序字段{}未计算'.format(self.order_by))大盘择时的逻辑为：若择时指标为“买”，则按原计划操作，若大盘择时为“卖”，则全部平仓退场。如果把“斜率”换成“20日ROC”，收益率小一点，但回撤大不少。动量定义为 20日收盘价的“斜率”——就是线性回归的斜率。
聚宽期货量化交易双均线策略及源代码
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以下是聚宽期货量化交易双均线策略及源代码： 策略概述： 该策略是一种基于双均线的趋势跟踪策略，使用两条移动平均线（MA）来确定买入和卖出信号。当短期MA（如5日MA）上穿长期MA（如20日MA）时，产生买入信号；当短期MA下穿长期MA时，产生卖出信号。该策略适用于大部分的期货品种。 源代码： # 导入聚宽期货模块 import jqdata from jqdata import * import talib # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): set_benchmark('RB9999.XSGE') set_option('use_real_price', True) log.set_level('order', 'error') # 设定股票池，这里以螺纹钢为例 g.stock = 'RB9999.XSGE' # 设定参数，这里以5日MA和20日MA为例 g.short_ma = 5 g.long_ma = 20 # 设定交易费率，这里以万分之二为例 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0.00002, close_tax=0.00002, open_commission=0.00002, close_commission=0.00002, minimum_commission=5), type='future') # 开盘时运行函数 def handle_data(context, data): # 获取股票价格数据 price = attribute_history(g.stock, g.long_ma + 1, '1d', ['close'], skip_paused=True, df=False)['close'] # 计算短期和长期移动平均线 short_ma = talib.SMA(price, g.short_ma)[-1] long_ma = talib.SMA(price, g.long_ma)[-1] # 判断是否买入或卖出 if short_ma > long_ma and context.portfolio.positions[g.stock].total_amount == 0: # 买入 order_value(g.stock, context.portfolio.cash) elif short_ma < long_ma and context.portfolio.positions[g.stock].total_amount > 0: # 卖出 order_target(g.stock, 0)

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