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数学原理
野蛮寻荒
这个作者很懒,什么都没留下…
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MCMC(二)马尔科夫链
在MCMC(一)蒙特卡罗方法中,我们讲到了如何用蒙特卡罗方法来随机模拟求解一些复杂的连续积分或者离散求和的方法,但是这个方法需要得到对应的概率分布的样本集,而想得到这样的样本集很困难。因此我们需要本篇讲到的马尔科夫链来帮忙。 1.马尔科夫链概述 马尔科夫链定义本身比较简单,它假设某一时刻状态转移的概率只依赖于它的前一个状态。举个形象的比喻,假如每天的天气是一个状态的话,那个今天是不是...原创 2019-03-25 22:12:10 · 804 阅读 · 0 评论 -
MCMC(四)Gibbs采样
在MCMC(三)MCMC采样和M-H采样中,我们讲到了M-H采样已经可以很好的解决蒙特卡罗方法需要的任意概率分布的样本集的问题。但是M-H采样有两个缺点:一是需要计算接受率,在高维时计算量大。并且由于接受率的原因导致算法收敛时间变长。二是有些高维数据,特征的条件概率分布好求,但是特征的联合分布不好求。因此需要一个好的方法来改进M-H采样,这就是我们下面讲到的Gibbs采样。 1. 重新寻找合适...原创 2019-03-25 22:14:21 · 482 阅读 · 0 评论