MCMC(三)MCMC采样和M-H采样
在MCMC(二)马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布ππ, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP。而只要解决这个问题,我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法,进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法:MCMC采样和它的易用版M-H采样。1. 马尔科夫链的细致平稳条件 在解决从平稳分布ππ, 找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP之前,我们还需要先看看马尔...
原创
2019-03-25 22:13:39 ·
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