MCMC(一)蒙特卡罗方法

最新推荐文章于 2024-08-29 17:42:52 发布

野蛮寻荒

最新推荐文章于 2024-08-29 17:42:52 发布

阅读量1.8k

点赞数 1

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44415038/article/details/88807690

版权

本文介绍了马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）的基本概念，强调其在机器学习等领域的重要性。文章首先阐述了蒙特卡罗方法，通过积分问题举例说明其工作原理。接着讨论了概率分布采样，特别是如何处理非均匀分布的采样问题，并介绍了接受-拒绝采样方法。最后，总结了蒙特卡罗方法在面对复杂概率分布采样时的局限性，预告了下篇将介绍的马尔科夫链解决方案。

摘要由CSDN通过智能技术生成

　　MCMC(一)蒙特卡罗方法

　　　　作为一种随机采样方法，马尔科夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo，以下简称MCMC）在机器学习,深度学习以及自然语言处理等领域都有广泛的应用，是很多复杂算法求解的基础。比如我们前面讲到的分解机(Factorization Machines)推荐算法，还有前面讲到的受限玻尔兹曼机（RBM）原理总结，都用到了MCMC来做一些复杂运算的近似求解。下面我们就对MCMC的原理做一个总结。

1. MCMC概述

　　　　从名字我们可以看出，MCMC由两个MC组成，即蒙特卡罗方法（Monte Carlo Simulation，简称MC）和马尔科夫链（Markov Chain ，也简称MC）。要弄懂MCMC的原理我们首先得搞清楚蒙特卡罗方法和马尔科夫链的原理。我们将用三篇来完整学习MCMC。在本篇，我们关注于蒙特卡罗方法。