Tips
1)最小二乘法不能保证无偏估计,需要对u加条件:how u and x are related
Zero conditional mean:E(u|x)=0 这是对模型非常严格的一个假设
在stata中可以通过:
reg y x predict yhat #这一步会自动生成uhat sum uhat
来检测是否有偏差,若无偏差:uhat的mean将为0.
(p.s.以上条件成立,才能够推导出SST=SSE+SSR)
2)取log可能会造成样本缺失,比如有一堆0
一种解决方法是,在取log之后全部+1,这种方法的要点在于不改变数据趋势
3)Unbiasedness of OLS:只要能够满足E(u)=0 E(ux)=0,就能够保证β_hat是无偏的(可以数学证明)
4)使用OLS需要在心里验证是否满足【Gauss-Markov Theorem】(很严格,可以放开条件)
1. linaer in parameters【可放开】
2. random sampling (exogeneously generated data)
3. zero conditional mean (exogeneity of the independent data) 【可放开】
4. no perfect collinearity
5. homoskedasticity and nonautocorrelation【可放开】
5)x之间并不要求要相互独立(有高重共线性)