【研究记录】门槛效应

本文是学习笔记，仅自用。

时间序列、截面数据（常见于宏观经济研究）：使用Hansen (2000)，主命令为threshold；

面板数据：使用王群勇(2015)，主命令为xthreg（弹幕提醒：xthreg2 可以处理非平衡面板）。

xthreg y x q c1 c2 c3 c4,rx(x) qx(q) thnum(1) grid(400) trim(0.01) bs(300) r

tip① 缺失值：一般会删除变量，但连续型变量可用均值填充。

tip② p 值和临界值均是运用“自举法”( Bootstrap) 反复抽样 300 次得到。

tip③ 只有第三个门槛不显著的时候才能说它是双重门槛，如果第三门槛不显著，那么不能使用三门槛的回归结果，需要再做双门槛回归模型。