基于Lanczos方法的矩阵双对角化或三对角化

最新推荐文章于 2024-10-11 17:43:41 发布

JN182

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分类专栏：反演算法

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44498266/article/details/106972154

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Lanczos方法用于矩阵的简化，对称方阵可三对角化，非方阵能双对角化。通过对称方阵的迭代过程，构造一系列向量实现矩阵的三对角化。对于任意矩阵，通过整合奇偶迭代，形成双对角化迭代法则，证明了矩阵的双对角化可行性。

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矩阵对角化通过简单线性运算，将复杂矩阵变为简单矩阵。例如传统的特征值和特征向量对角化可以将矩阵n阶方阵A变为 $A=T^{-1}diag(a_1,a_2,...a_n)T$
对于无法进行特征分解的矩阵，以及非方阵，我们常用的处理手段是将矩阵转化为方阵，然后使用双对角化，或者三对角化进行简化，Lanczos对方阵的对角化提供了一种迭代的方法：

1.对称方阵三对角化

首先从最简单的问题开始，当系数矩阵为n阶满秩对角方阵时，即Bx=b问题。
待解决的问题： 在求解线性方程组Bx=b时（B为n*n的方阵，x和b都是n阶向量），我们常常需要将其对角化，包括三对角化，双对角化和单对角化。即找到一组标准基向量V，使得B分解为以下形式： $B_n=V_nT_nV_n^{-1}$ ，其中T为 $T_{n}=V_{n}^TBV_{n}= \left( \begin{array} {llcrr} \alpha_{1} & \beta_{2} \\ \beta_{2} & \alpha_{2} & \beta_{3} \\ &\beta_3 &\ddots &\ddots \\ &&\ddots & \ddots & \beta_{n} \\ &&&\beta_{n} & \alpha_{n} \end{array} \right)$
处理思路： 构造一个矩阵Vm=[v1,v2,…vm]表示n维空间中m个独立的向量，使Vm满足以下4个条件： $x_{m}=V_{m}y_{m} \\ V_{m}^TV_{m}=1\\ V_{m}^Tv_{m+1}=0 \\ (Bx_{m}-b)\perp v_{i}, i=1,2,3...m$

这样，把Bx=b投影在该n维空间中，用m个向量vm为基底表示为方程： $V_{m}^TBV_{m})y_{m}=V_{m}^Tb$

迭代法则: 合理的构造方式应当满足以上四个条件，并使 $T_m$ 尽可能简单，Lanszos提供了一种迭代获得 $V_m,\alpha_i,\beta_i$ 的方法，迭代过程如下：
$\left\{ \begin{array} {llllll} v_{1}=b/\beta_{1}, \beta_{1}=\parallel b \parallel, v_{0}=0 \\ for \quad i=1,2,3... \\ \quad w_{i}=Bv_{i}-\beta_{i}v_{i-1} \\ \quad a_{i}=v_{i}^Tw_{i} \\ \quad v_{i+1}=(w_{i}-\alpha_{i}v_{i})/\beta_{i+1} \\ \quad here \, \beta_{i+1} \,make \parallel v_{i+1} \parallel, break \, if \, the \, \beta_{i+1} \, not \,exist \end{array} \right.$