Python金融量化专栏简介

已于 2024-08-13 08:00:40 修改
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分类专栏： 玩转Python金融量化 文章标签： python 金融 信息可视化
于 2024-08-10 16:01:49 首次发布
liurunsen
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量化分析实战 - 专栏大纲

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专栏目标

本专栏旨在帮助读者全面掌握使用Python进行金融技术指标的计算与应用，从基础到高级，涵盖各种技术指标的实现、策略开发与回测等内容。通过实际案例和项目，读者将能够熟练运用Python工具来构建和优化量化交易策略，并从中获得有价值的市场洞察。

目标人群

  • 金融量化分析初学者，想要掌握Python在量化交易中的应用技巧。
  • 已有一定编程基础的开发者，希望在金融领域拓展技能。

目录

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Python量化交易(二)：金融市场的基础概念
极限突破者的博客
10-20 1141
货币金融学是研究货币、金融市场、金融机构以及它们如何影响经济活动的学科。本文将详细介绍货币金融学的基础概念，包括金融市场、货币与通货膨胀、货币政策与财政政策、外汇市场等。概念定义举例货币在付款或还债等经济活动中普遍接受的物品。现金、银行存款等。投资是为了获得可能但并不确定的未来值（Future value）而作出牺牲确定的现值（Present value）的行为。
python金融量化分析_【Python金融量化】VaR系列（四）：蒙特卡洛方法估计VaR
weixin_39713219的博客
11-26 1555
作者：量化小白H Python爱好者社区专栏作者个人公众号：量化小白上分记前文传送门：之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模，都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。但如果要计算向前k日的VaR，如果还使用上述公式，波动率和分布函数应该换成k日滚动窗口的，好像还没见过这样的Garch模型。所以本文总结一种可以对向前k日VaR进行估计的方法，蒙特卡洛方法。需要说明的是，通过蒙...
Python量化交易(一)：量化投资基本概念
极限突破者的博客
10-15 1622
投资是指各类经济主体（包括政府、金融机构、企业和个人）为了获得未来的收益或效益，预先垫付一定量的货币或实物，以经营某项事业的行为活动。从经济学的广泛意义上讲，投资是为获得一定的预期社会经济效益而进行的资金或资本物的投入及其活动过程。固定资产投资：指用于购置或建设固定资产（如厂房、设备、建筑物等）的资金投入。证券投资：指购买股票、债券、基金等金融产品的资金投入，以期获得资本增值或利息收入。教育投资：指个人或家庭为提高自身或子女的教育水平而进行的资金投入，以期获得更好的职业发展机会和收入。健康投资。
Python量化交易(五)：量化择时策略
最新发布
极限突破者的博客
10-29 751
量化择时，即利用数量化分析方法，通过技术指标组合，对交易标的进行低买高卖的操作，期望获得超越简单买入持有策略的收益风险表现。核心：技术分析（客观型技术分析）优点：具有很强的可传授性和可复制性客观型技术分析：分析过程中使用的分析方法，100%客观定义，不含主观定义;特点：具有很强的可传授性和可复制性，任何人只要花费时间精力去理解，掌握；便可以得到令人满意的投资业绩；MACD（Moving Average Convergence and Divergence），即异同移动平均线。
python 量化交易 库_Python进阶量化交易专栏场外篇13-TA-Lib库量价指标分析
weixin_39730587的博客
12-08 339
欢迎大家订阅《教你用 Python 进阶量化交易》专栏！为了能够提供给大家更轻松的学习过程，笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容，目前推出的扩展篇链接如下：在专栏的16小节《股票交易数据可视化：技术分析常用指标绘制》介绍了使用TA-Lib库实现MACD指标，然后在场外篇第十一篇中我们整体介绍了TA-Lib的10个功能组，如下所示：Overlap Studies(重叠研究)...
基于Python的量化交易回测框架Backtrader初识记录（一）
Jayskateboy的博客
09-01 1550
本文目的旨在记录在操作Backtrader（正文内容中简称BT）的过程中的思路以及面临新问题的解决方法，并非指导教程
python扩展库简介_Python进阶量化交易专栏场外篇11-TA-Lib库扩展介绍
weixin_39577052的博客
12-04 369
欢迎大家订阅《教你用 Python 进阶量化交易》专栏！为了能够提供给大家更轻松的学习过程，笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容，目前推出的扩展篇链接如下：在专栏的16小节《股票交易数据可视化：技术分析常用指标绘制》介绍了使用TA-Lib库实现MACD指标，当前TA-Lib库的使用文档多为英文版的官网内容，缺乏完整的中文介绍文档，本次场外篇笔者对TA-Lib库的一些使用频...
python量化交易策略实例_Python进阶量化交易专栏场外篇26-自定义量化交易回测框架...
weixin_39965881的博客
11-23 252
欢迎大家订阅《教你用 Python 进阶量化交易》专栏！为了能够提供给大家更轻松的学习过程，笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容，目前推出的扩展篇链接如下：为了将专栏中分散的知识点贯穿起来，笔者在专栏的末尾小节《制作自己的量化交易工具》中分享了早期制作的一个简易版量化交易小工具，希望大家能够通过调试代码的方式掌握相关的知识。目前在场外篇第9篇中已经移植到了Python3....
Python量化交易(三)：股票数据应用与获取
极限突破者的博客
10-23 1046
主要实现对股票等金融产品从数据采集、清洗加工到数据存储的全过程自动化运作，为金融分析人士提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究和实现上。我们可以通过API接口获取不同类型的指数K线数据，包括综合指数（如上证指数、深证综指）、规模指数（如上证50、沪深300）、行业指数（一级行业、二级行业等）、策略指数、成长指数、价值指数、主题指数、基金指数和债券指数。都是股票分析中的工具，它们提供了不同的视角和方法来评估股票的投资价值。
python做var模型_【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR
weixin_39968266的博客
12-05 1818
作者：量化小白H Python爱好者社区专栏作者个人公众号：量化小白上分记前文传送门：之前总结的大部分模型都是基于正态性的假设，但实际上，正态性假设并不非常符合金融时间序列的特征。如果从其他分布假设出发，对于单个资产来说，已经有t-garch等模型可以用于波动率建模，相对容易，但对于资产组合来说，多元正态具有边际分布及线性组合也符合多元正态分布的良好性质，但多元t分布，多元渐进t分布等就不...
30天python开发_30天解锁Python量化开发——python模块
weixin_36116366的博客
02-06 554
不要自己造轮子，站在巨人的肩膀上！一、模块(module/package)分类①内置模块：datetime②第三方模块：vn.py③本地模块(自己写的)：module_demo加载方式①模块加载：import datetime除非你要用这个模块的很多函数，否则也不需要模块加载②全部加载：from datetime import *不推荐，因为不同模块可能有的函数名字是一样的，可能会发生冲突③针对加...
002 | 常见的金融量化指标计算
微信号：RunsenLiu
08-10 1366
通过上述代码，我们展示了如何使用 Tushare 获取股票数据，并计算多种常见的金融量化指标。这些指标可以帮助分析市场趋势、评估风险和收益，从而构建更为复杂的交易策略。在实际应用中，可以根据自己的需求调整指标的参数和选择的时间窗口，并结合其他数据源和工具进行更深入的分析。
十二、计算期权定价和布莱克-斯科尔斯公式
热门推荐
微信号：RunsenLiu
05-23 1万+
期权定价 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 期权定价，内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。 布莱克-斯科尔斯公式 1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Sc...
【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性
微信号：RunsenLiu
05-19 5452
如何计算两只股票方差和相关性 考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗？或者，你能猜出相关性是什么吗？它是接近0还是接近1？ 从2015年1月1日到今天，为沃尔玛和Facebook提取数据。 import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data...
pandas_datareader金融数据
微信号：RunsenLiu
04-25 4541
{“谷歌”:“GOOG”,“亚马逊”:“AMZN”,“Facebook”:“FB”,“苹果”:“AAPL”,“阿里巴巴”:“BABA”,“腾讯”:“0700.hk”}
马科维茨投资组合
微信号：RunsenLiu
05-20 4540
所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的（马考维茨）投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合。
001 | 股票量化分析基本知识
微信号：RunsenLiu
05-11 4499
量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人该年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。
给定一个净值序列，计算年化收益、最大回撤、夏普比率
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给定一个净值序列，计算年化收益、最大回撤、夏普比率
【Python金融量化 4- 100 】四、计算股票的收益率
微信号：RunsenLiu
05-10 4059
什么是股票的收益率 股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标 本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。 持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。 折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情...
python金融量化 的英文
07-28
Python指的是一种高级编程语言，具有简洁易读的语法，广泛应用于数据分析和量化金融领域。金融量化则是指利用计算机技术和数学算法来分析和决策金融市场的方法。通过Python编程语言的强大功能和丰富的开源库（如...
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