017 | backtrader回测趋势跟随策略

已于 2024-08-13 07:58:28 修改
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分类专栏： 玩转Python金融量化 文章标签： 人工智能 大数据
于 2024-08-11 10:54:21 首次发布
liurunsen
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基于期货基本面数据的回测 - 使用backtrader
TgpActionscript的博客
09-22 518
利用基本面数据进行回测可以帮助我们验证交易策略的有效性，并对未来的交易决策提供参考。通过定义backtrader策略、加载期货基本面数据和进行回测分析，我们可以评估交易策略的有效性，并优化未来的交易决策。backtrader提供了丰富的功能和灵活的架构，可以满足各类交易策略的需求。在实际应用中，我们可以根据具体的需求和数据特点进行相应的调整和优化。方法，backtrader将按照我们定义的策略进行回测，并生成交易信号和交易记录。方法中，我们可以进行一些初始化操作，比如定义一些参数和变量。
Backtrader 量化回测实践（2）—— 16个主要K线形态定义（下）
六月闻君
02-22 611
K线图形中的趋势线和价格走势能够反映市场的整体趋势，比如是否处于上涨或下跌趋势中。 用Backtrader做策略的时候，需要考虑K线形态，作为分析依据。K线的常用形态搜集整理如下： 光头光脚大阳线、光头光脚大阴线、光头阳线、光头阴线、光脚阳线、光脚阴线、大阳线、大阴线、十字线、T字线、倒T字线、一字线。 以上一共16个，应该是常见的K线主要形态。 在策略中需要通过程序定义K线的形态，根据网上的介绍和定义，用dataframe分析定义形态。
Backtrader 量化回测实践（1）—— 架构理解和MACD/KDJ混合指标
六月闻君
02-20 1743
按Backtrader的架构组织，整理了一个代码，包括了Backtrader所有的功能点，原来总是使用SMA最简单的指标，现在稍微增加了复杂性，用MACD和KDJ两个指标综合作为操作指标，因此买入卖出操作就比较少，还有就是买入的时候，采用了限价单，整个的交易频率不高，所以图示交易点比较少，也符合多看少动的交易理念。 通过代码结合架构图，可以充分去理解整个Backtrader的功能设计思路，前面一个功能一个功能学习理解，现在把所有的功能综合在一起进行展示，小有成就感。
backtrader进行期货回测要注意的问题：保证金等设置，拼接滚动合约
qtbgo的博客
04-24 3358
点此获取backtrader技术教程 ================== 很多同学问如何用backtrader进行期货回测。以下给个例子，与普通股票回测不同的是佣金的设置方式。 import datetime # For datetime objects import backtrader as bt import backtrader.feeds as btfeeds import backtrader.indicators as btind import pandas as pd impor
影响我一生的20本关于期货投资的书籍（量化方向）——使用backtrader进行策略回测
OlqCommon_Lisp的博客
09-24 312
在量化交易方面，backtrader是一种流行的Python库，提供了强大的功能来进行期货交易策略的回测和执行。同时，结合backtrader库的示例代码可以帮助读者更好地理解和应用所学知识，从而在期货投资中获得更好的效果。该书系统地介绍了Python在金融领域的应用，包括期货投资的策略开发和回测，同样也提供了使用backtrader的示例代码。这本书详细阐述了量化投资中常用的理论和方法，并提供了使用Python和backtrader进行策略开发和回测的示例代码。《Python金融大数据分析》（王同根）
基于Backtrader框架写一个期权回测程序
weixin_42599558的博客
02-15 409
Backtrader是一个用于金融市场回测的Python框架。虽然它是为股票和期货市场设计的，但是可以通过一些修改来支持期权回测。 在编写期权回测程序之前，您需要先了解期权市场的基本知识，以及如何获取历史期权数据。您还需要安装Backtrader和一些其他必需的Python库。以下是一个基本的期权回测程序的示例代码，可以根据自己的需求进行修改： import backtrader as bt im...
backtrader期权回测框架
qq_26742269的博客
03-07 1721
使用backtrader数据进行回测，数据源来自于交易所爬取。 效果还行，我相信各位通过这个的框架学习，会对backtrader的应用有更深的领悟。包括数据的连接，新指标的加入。 导入框架： __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import pymysql from sqlalchemy import create_engine import pandas as pd impo
基于期货基本面数据的回测与backtrader
InUnix的博客
09-22 527
数据获取：首先，我们需要获取期货基本面数据。通过以上步骤，我们可以使用backtrader框架进行基于期货基本面数据的回测。数据准备：在回测之前，我们需要对获取到的数据进行处理和准备。我们可以根据自己的需求进行相应的处理，以确保数据的质量和一致性。通过回测，我们可以模拟历史数据，评估交易策略的有效性和盈利潜力。本文将介绍如何使用backtrader框架进行基于期货基本面数据的回测，并提供相应的源代码。它支持多种市场，包括期货市场，并提供了丰富的功能和工具，用于数据处理、策略开发、回测和执行实盘交易。
017 - backtrader回测趋势跟随策略
08-11
趋势跟随策略是一种经典的交易策略，通过识别并跟随市场趋势来获取利润。尽管在震荡市场中可能表现不佳，但在明确的趋势市场中，该策略往往能带来可观的收益。成功的趋势跟随策略需要严格的纪律性、有效的风险管理...
015 | backtrader回测动量策略
微信号：RunsenLiu
08-11 771
动量策略（Momentum Strategy）是一种基于资产价格或收益动量的交易策略。动量策略假设“强者恒强，弱者恒弱”，即近期表现强劲的资产在未来仍可能延续其趋势，而近期表现疲软的资产在未来可能继续走弱。因此，动量策略的核心思想是买入那些表现良好的资产，卖出或做空表现不佳的资产。起始资金：100,000元最终资金：101,831.91元策略表现：回测结果显示，动量策略在此段时间内实现了小幅盈利，资金增加了约1,831.91元。尽管策略频繁买卖，最终的盈利结果表明该策略在这个特定时间段内有效。
016 | backtrader回测波动率策略
微信号：RunsenLiu
08-11 1291
波动率策略（Volatility Strategy）是一种基于市场波动性的交易策略。波动率反映了资产价格的波动幅度，通常用来衡量市场的不确定性和风险。波动率策略通过分析和利用波动率的变化，来制定买卖决策。这类策略可以在波动性增加时捕捉市场波动带来的机会，或者在波动性下降时调整持仓以避免风险。波动率策略是一种重要的市场工具，尤其在高波动性环境下，通过对波动性的分析和利用，投资者可以捕捉市场波动带来的机会，并有效管理风险。
018 | backtrader回测反转策略
最新发布
微信号：RunsenLiu
08-11 892
反转策略（Reversal Strategy）是一种试图捕捉市场价格趋势逆转的交易策略。与趋势跟随策略不同，反转策略的核心理念是“物极必反”，即价格在经过一段时间的单边趋势后，往往会出现逆转的机会。交易者通过识别这些即将到来的反转点，在市场趋势反转时进行买卖操作，从而获取利润。反转策略是一种试图捕捉市场价格转折点的交易策略，通过在市场超买或超卖状态下进行反向操作，交易者可以在市场反转时获取利润。然而，由于反转点的预测难度较大，该策略具有较高的风险和不确定性。
Backtrader 量化回测实践（6）——量化回测评价工具Quantstats
六月闻君
04-09 3053
quantstats主要有三个功能，对每个功能进行解读和测试，提供测试用例： 1.统计功能，计算各类性能指标，夏普率，胜率，波动率等； 2.绘图功能，可视化性能指标，最大回撤，滚动统计，月度回报率等； 3.报告功能，生成度量报告，批量绘图，创建HTML报告；
60、【backtrader期货策略】如何用backtrader回测期货tick数据？(2022-01-02修改)
云金杞
05-13 2898
原生的backtrader并不支持tick数据的回测，论坛里面也有一些使用者讨论如何用backtrader回测tick数据，其实，最近也一直有在思考这个问题，这篇文章就分享下，如何做。在开始之前，先分析下，这么做的一些缺点。 高频回测的测不准原理 对于中低频的趋势交易策略，如果交易量不是很大的话，单个交易策略对市场的影响微乎其微，可以只考虑市场什么情况，在这种情况下，考虑交易成本之后，回测有一定的可靠性。 高频的交易，本身可能对这个市场就有很大的影响，自身的行为就可能导致市场行为发生改变，使用历史数据回测，
backtrader量化回测，基础篇，附MACD交易回测代码
qq_50882340的博客
05-07 5313
backtrader由德国工程师开发，拥有股票的回测，检测交易策略，支持期货实时交易，对于股票交易还在完善，我尝试了pylagotrade,vn.py，发现backtrader功能强大，交易策略全面，一直想用zipline写交易策略，但是一直安装不上，很多地方需要改，目前在研究，但是我们也很幸运，很多量化平台都是建立在zipline上的比如聚宽，掘金等，还有一个微软开发的机器学习量化库qlib，我有空去研究研究，分享给大家。 我们看一下如何安装backtrader,我们wind安装按win+r，输入cmd
【答读者问32】如何基于期货基本面数据(库存、基差、利润等)进行回测
云金杞
12-09 1445
我在公司主要是负责期货CTA的投研，有好多期货上的东西是能避免就避免，有些敏感，不太好深入讲。今天有读者咨询，如何使用backtrader基于期货的基本面数据进行回测，实际上，在前面的专栏中，已经做过相关的介绍了，稍微改下代码就可以实现。在这篇文章中，尝试对这个话题进行一个汇总回答。 首先，推荐一下我以前写的一些文章： 10、backtrader的一些基本概念—feed讲解(2)—如何增加新的数据及一个基于pe-pb的小策略 在这篇文章中,扩展了高开低收的数据，增加了两个时间序列的财务指标-pe和pb，实际
国债期货的日线趋势跟踪策略实现（基于backtrader框架）
NisyPhilosophy的博客
09-22 119
通过backtrader框架，我们可以轻松地实现国债期货的日线趋势跟踪策略，并进行回测和验证。通过这种策略，我们可以尝试捕捉国债期货价格的短期趋势，并根据趋势的方向进行交易决策。backtrader提供了许多内置的指标、订单类型和其他功能，可以帮助你进一步优化和改进你的策略。它提供了丰富的工具和功能，使我们能够快速实现和验证我们的交易想法。方法中，我们根据当前价格和前一天的价格判断趋势的方向，并根据趋势的变化进行买入或卖出操作。然后，我们设置了初始资金和交易手续费，并将我们定义的策略。来跟踪每日的收盘价。
26、backtrader的一些基本概念-市价止损单(stop_order)与限价止损单(stop limit order)的创建和撮合逻辑
云金杞
12-26 2342
最近一直在分析各种不同的order，市价止损单和限价止损单是用来进行止损的，当价格触发到设定的价格之后，就会触发平仓的指令，比如现假设我们以10元的价格买入了1手股票，在9元的价格卖出止损，就可以用一个市价止损单进行 止损单的创建 # 市价止损单，对于空头仓位来说，如果价格已经等于或者超过price，就会触发一个市价单，买入1手，data的资产 self.buy(data,size = 1,exectype = bt.Order.Stop, price=price) # 限价止损单,对于空头仓位来说，如果价
backtrader 回测实例
05-22
然后，你可以创建一个回测策略类，继承自 `backtrader.Strategy` 类，并实现自己的策略逻辑。 例如，下面是一个简单的策略，在每个交易日开盘时买入一定数量的股票，并在收盘时卖出： ``` python from backtrader ...
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