论文阅读 (87)：Accelerated Proximal Gradient Methods for Nonconvex Programming

1 概述

1.1 题目

2015：用于非凸规划的加速近端梯度方法 (Accelerated proximal gradient methods for nonconvex programming)

附件和代码如下：

1. https://zhouchenlin.github.io/Publications/2015-NIPS-APG_supp.pdf
2. https://zhouchenlin.github.io/NIPS2015_code.zip

实验数据集如下：

1. https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary/real-sim.bz2
2. https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html

1.2 摘要

图像及信号处理过程中的非凸和非光滑问题备受关注，其中加速近端梯度 (Accelerated proximal gradient, APG) 是处理该问题的优秀方法。然而在非凸规划中，其是否能够收敛到一个临界点不得而知。

本文通过引入一个满足充分下降属性的监视器，将APG扩展到通用的非凸和非平滑问题，并提出monotone APG和nonmonotone APG。其中，nonmonotone APG不要求目标函数单调约简，每次迭代需要的计算量更少。

在已有知识框架内，这是首次提出的用于通用非凸和非平滑优化问题的APG类型的算法，其能够确保每一次的累积点均为临界点，且当问题是凸优化时，收敛率为$O(\frac{1}{k^2})$，其中$k$是迭代次数。最终数据化的计算验证了算法在速度上的优势。

1.3 引用

@article{Li:2015:19,
author		=	{Huan Li and Zhou Chen Lin},
title		=	{Accelerated proximal gradient methods for nonconvex programming},
journal		=	{{NeurIPS}},
pages		=	{1--9},
year		=	{2015},
volume		=	{28},
}

2 引入

近年来，稀疏和低秩学习受到很大关注，并在信号与图像处理、统计与机器学习等领域处理广泛应用。$l_1$范数和核范数分别作为$l_0$范数和秩的的连续与凸代理。然而在很多情况下它们不是最优的，因为它们只能在非常有限的条件下获得稀疏性与低秩。对此，须臾非凸正则化器被提出，例如$l_p$范数、Capped-$l_1$惩罚、Log-Sum惩罚、最大凹凸惩罚、Geman惩罚、平滑截断绝对偏差，以及Schatte-$p$范数。它们的目标均为解决如下形式的非凸和非平滑问题：
$$\underset{\mathbf{x}\in {\mathbb{R}}^n}{\min }F(\mathbf{x})=f(\mathbf{x})+g(\mathbf{x}),\text{\hspace{1em}(1)}$$其中$f$是可导的，可以是非凸的，以及$g$是非凸和非平滑的。

加速梯度方法是凸优化研究的核心，与此同时，一些该类方法被提出用以处理公式1。在这些方法中，$k$次迭代足以从最佳目标值中找到$O(\frac{1}{k^2})$误差内的解决方案。近来，Ghadimi和Lan提出了一个用于凸、非凸，以及随机优化的加速梯度的统一形式 (Unified treat of accelerated gradient, UAG)。他们证明了他们的算法在非凸$f$和凸$g$下的非凸规划中收敛，并在公式1的凸规划中以$O(\frac{1}{k^2})$的收敛速度加速。进一步，他们分析了关于梯度映射的收敛率。

Attouch等人提出一个统一的框架来证明使用Kurdyka-Łojasiewicz (KL) 不等式解决公式1的一般下降方法的收敛性。Frankel等人研究了KL性质中的反奇异化函数$\phi$具有$\frac{C}{\theta }{t}^{\theta }$形式时，通用下降方法的收敛率。他们框架中的一个典型例子是近端梯度法。然而，目前没有文献表明存在一个满足他们框架约束的加速梯度法。

公式1的其它解决方案包括惯性前进-后退 (Inertial forward-backwar, IFB)、iPiano、一般迭代收缩与阈值 (General iterative shrinkage and thresholding, GIST)、近端平均梯度下降 (Gradient descent with proximal average, GDPA)，以及迭代重加权 (Iteratively reweighted, IR)，表1对这些方法进行了适当的总结。

本文的目的是将Beck和Teboulle的APG算法进行扩展，使其适用于非凸和非平滑问题。APG首先结合当前点和先前点来推断点${\mathbf{y}}_k$，然后解决一个近端映射问题。当扩展APG到非凸规划时，主要的难点即为如何推断${\mathbf{y}}_k$。当凸性不存在时，我们对$F({\mathbf{y}}_k)$几乎没有约束。事实上，当${\mathbf{y}}_k$是一个糟糕的推断时，$F({\mathbf{y}}_k)$相较于$F({\mathbf{x}}_k)$任意大。当在一个糟糕的${\mathbf{y}}_k$通过近端映射计算${\mathbf{x}}_{k+1}$时，$F({\mathbf{x}}_{k+1})$也可能相较于$F({\mathbf{x}}_k)$任意大。Beck和Teboulle的monotone APG确保了$F({\mathbf{x}}_{k+1})\le F({\mathbf{x}}_k)$。然后，这不能确保收敛到临界点。对此，我们引入了一个满足充分下降性质的监视器来预防并纠正糟糕的${\mathbf{y}}_k$。

2 预备

2.1 基本假设

对于函数$g\ne \varnothing$，有$g:{\mathbb{R}}^n\to (-\infty ,+\infty ]$，其中 g = { x ∈ R : g ( x ) < + ∞ } g=\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}: g(\mathbf{x})<+\infty \} g={x∈R:g(x)<+∞}。如果$\lim {\inf }_{\mathbf{x}\to {\mathbf{x}}_0}g(\mathbf{x})\ge g({\mathbf{x}}_0)$，则$g$在点${\mathbf{x}}_0$是下半连续。在公式1中，假设$f$具有Lipschitz连续梯度，且$g$是半连续的。假设$F(\mathbf{x})$是强制性的，即$F$有下界且当$\Vert \mathbf{x}\Vert \to \infty$时，有$F(\mathbf{x})\to \infty$，其中$\Vert \cdot \Vert$是$l_2$范数。

2.2 KL不等式

定义1：如果存在$\eta \in (0,+\infty ]$、$\overline{\mathbf{u}}$的邻域$U$，以及函数$\phi \in {\Phi }_{\eta }$，则函数${\mathbb{R}}^n$在 u ‾ ∈ d o m ∂ f : { x ∈ R n : ∂ f ( u ) ≠ ∅ } \overline{\mathbf{u}}\in dom\partial f:\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n:\partial f(\mathbf{u})\neq\empty\} u∈dom∂f:{x∈Rn:∂f(u)=∅}有KL性质。例如对于所有的 u ∈ U ⋂ { u ∈ R n : f ( u ‾ ) < f ( u ) < f ( u ‾ ) + η } \mathbf{u}\in U\bigcap\{ \mathbf{u} \in \mathbf{R}^n: f(\overline{\mathbf{u}}) < f(\mathbf{u}) < f(\overline{\mathbf{u}}) + \eta \} u∈U⋂{u∈Rn:f(u)<f(u)<f(u)+η}，以下不等式成立：
$${\phi }^{\prime }(f(\mathbf{u})-f(\overline{\mathbf{u}}))dist(0,\partial f(\mathbf{u}))>1,\text{\hspace{1em}(2)}$$其中${\Phi }_{\eta }$表示满足以下条件的一类函数$\phi :[0,\eta )\to {\mathbb{R}}^{+}$：

1. $\phi$是凹的，且$C^1$位于$(0,\eta )$；
2. $\phi$在$0$连续，且$\phi (0)=0$；
3. ${\phi }^{\prime }(x)>0,\forall \mathbf{x}\in (0,\eta )$。

所有的半代数函数和亚解析函数均满足KL性质，其中半代数函数是一类函数，它们具有半代数运算的性质，即可以以复数的形式表示。它们的定义域是复平面的一个封闭的子集，其图像是一个开集。亚解析函数是指具有可解析性质的函数，它们的定义域是一个复平面上的边界，其图像可以被完备地表示为许多简单函数的有限和。特别地，半代数函数反奇异化函数$\phi (t)$可以被选定为$\frac{C}{\theta }{t}^{\theta }$的形式，其中$\theta \in (0,1]$。典型的半代数函数包括多项式函数$\Vert x{\Vert }_p$，其中$p\ge 0$、$\text{rank}(X)$、PSD锥的指示函数、Stiefel流行，以及常秩矩阵。

2.3 凸规划下的APG

首先回顾凸规划下的APG。Bech和Teboulle将Nesterov的加速梯度方法扩展到非平滑情绪。这被命名为加速近端梯度方法，其包含以下步骤：
$${\mathbf{y}}_k={\mathbf{x}}_k+\frac{t_{k-1}-1}{t_k}({\mathbf{x}}_k-{\mathbf{x}}_{k-1}),\text{\hspace{1em}(3)}$$$${\mathbf{x}}_{k+1}={\text{prox}}_{\alpha kg}({\mathbf{y}}_k-{\alpha }_k\nabla f({\mathbf{y}}_k)),\text{\hspace{1em}(4)}$$$$t_{k+1}=\frac{\sqrt{4(t_k{)}^2+1}+1}{2},\text{\hspace{1em}(5)}$$其中近端映射被定义为${\text{prox}}_{\alpha g}(\mathbf{x})={\mathrm{argmin}}_{\mathbf{u}}g(\mathbf{u})+\frac{1}{2\alpha }\Vert \mathbf{x}-\mathbf{u}{\Vert }^2$。APG并不是一个单调方法，这表明$F({\mathbf{x}}_{k+1})$并不一定比$F({\mathbf{x}}_k)$小。因此，Beck和Teboulle进一步提出了单调APG，其包含以下步骤：
$$\begin{array}{rl}& {\mathbf{y}}_k={\mathbf{x}}_k+\frac{t_{k-1}}{t_k}\left({\mathbf{z}}_k-{\mathbf{x}}_k\right)+\frac{t_{k-1}-1}{t_k}\left({\mathbf{x}}_k-{\mathbf{x}}_{k-1}\right),\\ & {\mathbf{z}}_{k+1}={\mathrm{prox}}_{{\alpha }_{k}g}\left({\mathbf{y}}_k-{\alpha }_k\nabla f\left({\mathbf{y}}_k\right)\right),\\ & t_{k+1}=\frac{\sqrt{4{\left(t_k\right)}^2+1}+1}{2},\\ & {\mathbf{x}}_{k+1}=\{\begin{array}{ll}{\mathbf{z}}_{k+1},& \text{ if }F\left({\mathbf{z}}_{k+1}\right)\le F\left({\mathbf{x}}_k\right),\\ {\mathbf{x}}_k,& \text{ otherwise. }\end{array}\end{array}\text{\hspace{1em}(6–9)}$$

3 APG用于非凸规划

本节提出两种基于APG的非凸非光滑规划算法。我们在非凸情形下建立收敛性，且在收敛情形下有$O(\frac{1}{k^2})$的收敛性。当KL性质满足时，我们提供了在收敛率上的优异结果。

3.1 单调APG

导致对通常的APG进行收敛分析困难的两个原因如下：

1. ${\mathbf{y}}_k$可能是一个糟糕的推断；
2. 已有方法中，只能保证下降性质$F({\mathbf{x}}_{k+1})\le F({\mathbf{x}}_k)$。

为了解决这些问题，我们需要一个监视器在可能出现失败时纠正${\mathbf{y}}_k$，且监视器应当鼓励充分下降属性，这是收敛到临界点的关键。已知近端梯度方法能够确保充分下降，因此我们使用近端梯度步骤作为监视器：
$$\begin{array}{rl}& {\mathbf{y}}_k={\mathbf{x}}_k+\frac{t_{k-1}}{t_k}\left({\mathbf{z}}_k-{\mathbf{x}}_k\right)+\frac{t_{k-1}-1}{t_k}\left({\mathbf{x}}_k-{\mathbf{x}}_{k-1}\right),\\ & {\mathbf{z}}_{k+1}={\mathrm{prox}}_{{\alpha }_{y}g}\left({\mathbf{y}}_k-{\alpha }_y\nabla f\left({\mathbf{y}}_k\right)\right),\\ & {\mathbf{v}}_{k+1}={\mathrm{prox}}_{{\alpha }_{x}g}\left({\mathbf{x}}_k-{\alpha }_x\nabla f\left({\mathbf{x}}_k\right)\right),\\ & t_{k+1}=\frac{\sqrt{4{\left(t_k\right)}^2+1}+1}{2},\\ & {\mathbf{x}}_{k+1}=\{\begin{array}{ll}{\mathbf{z}}_{k+1},& \text{ if }F\left({\mathbf{z}}_{k+1}\right)\le F\left({\mathbf{v}}_{k+1}\right),\\ {\mathbf{v}}_{k+1},& \text{ otherwise. }\end{array}\end{array}\text{\hspace{1em}(10–14)}$$其中${\alpha }_y<\frac{1}{L}$和${\alpha }_x<\frac{1}{L}$是固定的常量，或者它们可以根据Barzilai-Borwein回溯线性搜索初始化，$L$是$\nabla f$中的Lipschitz常量。

我们的算法是Beck和Teboulle的单调APG的扩展。不同之处在于额外的$\mathbf{v}$，其作为监视器，将在$\mathbf{x}$更新时作为纠正步。另一个区别在于，我们的算法确保了充分下降：
$$F({\mathbf{x}}_{k+1})\le F({\mathbf{x}}_k)-\delta \Vert {\mathbf{v}}_{k+1}-{\mathbf{x}}_k{\Vert }^2,\text{\hspace{1em}(15)}$$其中$\delta >0$是一个很小的常量。不难理解，在非凸规划中仅靠下降性并不能保证收敛到临界点。因此我们在以下定理中给出了收敛结果。

定理1：令$f$是一个带有Lipschitz连续梯度的合法函数，$g$是一个下半连续合法函数。对于非凸$f$和非平滑$g$，假设$F(x)$是强制的 (coercive)。然后，通过公式10–14生成的 { x } \{\mathbf{x}\} {x}和 { v k } \{ \mathbf{v}_k \} {vk​}是有界的。令${\mathbf{x}}^{\ast }$表示 { x k } \{ \mathbf{x}_k \} {xk​}的任意积累点，则有$0\in \partial F({\mathbf{x}}^{\ast })$，即${\mathbf{x}}^{\ast }$是一个临界点。

定理2：对于凸$f$和$g$，假设$\nabla f$是Lipschitz连续，令${\mathbf{x}}^{\ast }$表示任意的全局最优解，然后公式10–14生成的 { x k } \{ \mathbf{x}_k \} {xk​}满足：
$$F({\mathbf{x}}_{N+1})-F({\mathbf{x}}^{\ast })\le \frac{2}{{\alpha }_y(N+1{)}^2}\Vert {\mathbf{x}}_0-{\mathbf{x}}^{\ast }{\Vert }^2.\text{\hspace{1em}(16)}$$当当目标函数在局部最小值的邻域局部凸性时，定理2表明当面临局部最小时，APG能够确保$O(\frac{1}{k^2})$的收敛率，因此加速了收敛。

为了更好地表述，我们将单调APG的过程总结在算法1：

3.2 KL假设下的收敛率

KL性质是一个强有力的工具。常用的APG不满足充分下降性质，但这一性质对使用KL性质至关重要，因此目前没有KL假设下的结论。另一方面，由于中间变量${\mathbf{y}}_k$、${\mathbf{v}}_k$，以及${\mathbf{z}}_k$，我们的算法比一般的下降方法更复杂，且也不满足其中的条件。然而，由于公式12-16中的监视器步骤，一些修改条件得以满足，我们依然能够在KL假设下获得令人满意的结果。在已有的框架下，我们有如下定理：

定理3：令$f$是一个带有Lipschitz连续梯度的合法函数，$g$是一个下半连续合法函数。对于非凸$f$和非平滑$g$，假设$F(x)$是强制的 (coercive)。如果进一步假设$f$和$g$满足KL性质，且对于$C>0,\theta \in (0,1]$，去奇异化函数有形式$\phi (t)=\frac{C}{\theta }{t}^{\theta }$，然后：

1. 如果$\theta =1$，则存在$k_1$，使得对于所有的$k>k_1$，有$F({\mathbf{x}}_k)=F^{\ast }$，且算法能够在有限步下停止；
2. 如果$\theta \in \left[\frac{1}{2},1\right)$，则存在$k_2$，使得对于所有的$k>k_2$，有
   $$F\left({\mathbf{x}}_k\right)-F^{\ast }\le {\left(\frac{d_1{C}^2}{1+d_1{C}^2}\right)}^{k-k_2}{r}_{k_2}.\text{\hspace{1em}(17)}$$
3. 如果$\theta \in \left(0,\frac{1}{2}\right)$，则存在$k_3$，对于所有的$k>k_3$，有
   $$F\left({\mathbf{x}}_k\right)-F^{\ast }\le {\left(\frac{C}{\left(k-k_3\right)d_2(1-2\theta )}\right)}^{\frac{1}{1-2\theta }},\text{\hspace{1em}(18)}$$其中$F^{\ast }$在 { x k } \left\{\mathbf{x}_k\right\} {xk​}的所有累积点有相同的函数值、$r_k=F\left({\mathbf{v}}_k\right)-F^{\ast }$，以及
   $$d_1={\left(\frac{1}{{\alpha }_x}+L\right)}^2/\left(\frac{1}{2{\alpha }_x}-\frac{L}{2}\right)\text{ and }{d}_2=\min \left\{\frac{1}{2d_{1}C},\frac{C}{1-2\theta }\left(2^{\frac{2\theta -1}{2\theta -2}}-1\right)r_0^{2\theta -1}\right\}.$$

当$F(\mathbf{x})$是一个半代数函数时，去奇异化函数$\phi (t)$可以选择为$\frac{C}{\theta }{t}^{\theta }$形式，其中$\theta \in (0,1]$ [23]。在这种情况下，如定理3，当$\theta =1$时，我们的算法在有限次内收敛，当$\theta \in [\frac{1}{2},1)$时收敛到线性率，当$\theta \in \left(0,\frac{1}{2}\right)$时收敛到次线性率。

3.3 非单调APG

算法1是单调算法。当问题是病态的，，单调算法必须沿着狭窄弯曲的山谷底部爬行，以使目标函数值不增加，从而导致步长变短甚至锯齿形，从而收敛缓慢。去除对单调性的要求可以提高收敛速度，因为使用线搜索时可以采用更大的步长。

另一方面，算法1中需要在每次迭代中计算${\mathbf{z}}_{k+1}$和${\mathbf{v}}_{k+1}$，并使用${\mathbf{v}}_{k+1}$作为监视器来纠正${\mathbf{z}}_{k+1}$。这是一种保守策略，事实上，当$y_k$是一个好的推测时，我们能够接受${\mathbf{z}}_{k+1}$作为${\mathbf{x}}_{k+1}$。然后仅当不满足条件时${\mathbf{v}}_{k+1}$被接受。因此，我们能偶降低近端映射的平均次数，接下来将重点介绍非单调APG。

在单调APG中，公式15是保证的。在非单调APG中，我们允许${\mathbf{x}}_{k+1}$获得一个比$F({\mathbf{x}}_k)$个更大的目标值。特别地，我们允许${\mathbf{x}}_{k+1}$生成一个小于$F({\mathbf{x}}_k)$松弛$c_k$的目标值。$c_k$不应该大于$F({\mathbf{x}}_k)$大多。因此$F({\mathbf{x}}_k),F({\mathbf{x}}_{k-1}),\dots ,F({\mathbf{x}}_1)$的平均值是一个好的选择：
$$c_k=\frac{{\sum }_{j=1}^k{\eta }^{k-j}F\left({\mathbf{x}}_j\right)}{{\sum }_{j=1}^k{\eta }^{k-j}},\text{\hspace{1em}(19)}$$其中$\eta \in [0,1)$控制非单调的程度。实际上，$c_k$可以通过以下步骤递归计算：In practice $c_k$ can be efficiently computed by the following recursion:
$$\begin{array}{rl}{q}_{k+1}& =\eta q_k+1\\ c_{k+1}& =\frac{\eta q_k{c}_k+F\left({\mathbf{x}}_{k+1}\right)}{q_{k+1}},\end{array}\text{\hspace{1em}(20–21)}$$其中$q_1=1$ and $c_1=F\left({\mathbf{x}}_1\right)$。

根据公式14，我们通过${\mathbf{x}}_{k+1}$的不同选择将其划分为两个部分。因此，在非单调APG中，我们使用以下条件代替公式15：
$$\begin{array}{rl}& F\left({\mathbf{z}}_{k+1}\right)\le c_k-\delta {\Vert {\mathbf{z}}_{k+1}-{\mathbf{y}}_k\Vert }^2,\\ & F\left({\mathbf{v}}_{k+1}\right)\le c_k-\delta {\Vert {\mathbf{v}}_{k+1}-{\mathbf{x}}_k\Vert }^2.\end{array}\text{\hspace{1em}(22–23)}$$我们使用公式22作为之前所述的标准。当公式22满足时，${\mathbf{y}}_k$是一个好的推测且直接接受${\mathbf{z}}_{k+1}$；否则通过公式2计算满足公式23的${\mathbf{v}}_{k+1}$。当回溯线性搜索使用时，能够在有限次数内找到满足公式23的${\mathbf{v}}_{k+1}$。

结合公式20–22，且${\mathbf{x}}_{k+1}={\mathbf{z}}_{k+1}$，有：
$$c_{k+1}\le c_k-\frac{\delta {\Vert {\mathbf{x}}_{k+1}-{\mathbf{y}}_k\Vert }^2}{q_{k+1}}.$$相应地，分别将公式22和${\mathbf{x}}_{k+1}={\mathbf{z}}_{k+1}$替换为公式23${\mathbf{x}}_{k+1}={\mathbf{v}}_{k+1}$有：
$$c_{k+1}\le c_k-\frac{\delta {\Vert {\mathbf{x}}_{k+1}-{\mathbf{x}}_k\Vert }^2}{q_{k+1}}$$这意味着$c_k$的充足下降条件替换了公式15中$F\left({\mathbf{x}}_k\right)$的重组下降条件。

算法2总结了非单调APG。与单调APG类似，非单调APG在非凸情况下有收敛性且在凸规划下有$O\left(\frac{1}{k^2}\right)$收敛率。随后我们在定理4中给出了收敛结果。定理2可以在没有修改的情况下支撑算法2。

令 Ω 1 = { k 1 , k 2 , ⋯   , k j , ⋯   } \Omega_1=\left\{k_1, k_2, \cdots, k_j, \cdots\right\} Ω1​={k1​,k2​,⋯,kj​,⋯}以及 Ω 2 = { m 1 , m 2 , ⋯   , m j , ⋯   } \Omega_2=\left\{m_1, m_2, \cdots, m_j, \cdots\right\} Ω2​={m1​,m2​,⋯,mj​,⋯}, 例如在算法2中，对于所有的$k=k_j\in {\Omega }_1$，${\mathbf{x}}_{k+1}={\mathbf{z}}_{k+1}$被执行。对于所有的$k=m_j\in {\Omega }_2$，公式22不被支撑，公式14被执行。然后我们有${\Omega }_1\bigcap {\Omega }_2=\varnothing$、 Ω 1 ⋃ Ω 2 = { 1 , 2 , 3 , ⋯ \Omega_1 \bigcup \Omega_2=\{1,2,3, \cdots Ω1​⋃Ω2​={1,2,3,⋯}，以及 有如下定理。

定理4：令$f$是一个带有Lipschitz连续梯度的合法函数，$g$是一个下半连续合法函数。对于非凸$f$和非平滑$g$，假设$F(x)$是强制的 (coercive)。然后对于$k_j\in {\Omega }_1$， { x k } \{\mathbf{x}_k\} {xk​}、 { v k } \{ \mathbf{v}_k \} {vk​}，以及${\mathbf{y}}_{k_j}$是通过算法2生成的界，则有

1. 如果${\Omega }_1$或者${\Omega }_2$有限，则对于 { x k } \{\mathbf{x}_k\} {xk​}任意的累积点 { x ∗ } \{\mathbf{x}^*\} {x∗}，有$0\in \partial F({\mathbf{x}}^{\ast })$；
2. 如果${\Omega }_1$ and ${\Omega }_2$无限，则对于$\left\{{\mathbf{x}}_{k_j+1}\right\}$的任意累积点${\mathbf{x}}^{\ast }$ ，以及$\left\{{\mathbf{y}}_{k_j}\right\}$的任意累积点${\mathbf{y}}^{\ast }$，其中$k_j\in {\Omega }_1$，以及$\left\{{\mathbf{v}}_{m_j+1}\right\}$的任意累积点${\mathbf{v}}^{\ast }$，$\left\{{\mathbf{x}}_{m_j}\right\}$的任意累积点${\mathbf{x}}^{\ast }$，其中$m_j\in {\Omega }_2$，有$0\in \partial F\left({\mathbf{x}}^{\ast }\right)$、$0\in \partial F\left({\mathbf{y}}^{\ast }\right)$，以及$0\in \partial F\left({\mathbf{v}}^{\ast }\right)$。

4 数值结果

本节使用稀疏逻辑回归 (Logistic regression, LR) 来测试算法的性能。稀疏LR是LR的一个扩展，能够在降低过拟合的同时执行特征选择。稀疏LR被广泛用于生物信息学和文本分类中。本文即将优化的目标函数如下，其考虑了稀疏LR，且添加了一个非凸正则：
$$\underset{\mathbf{w}}{\min }\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n\log \left(1+\exp \left(-y_i{\mathbf{x}}_i^T\mathbf{w}\right)\right)+r(\mathbf{w}),\text{\hspace{1em}(26)}$$其中$r(\mathbf{w})$被选择为$l_1$惩罚：
$$r(\mathbf{w})=\lambda \sum _{i=1}^d\min \left(\left|w_i\right|,\theta \right),\theta >0.$$

对比算法包括：1）单调APG (mAPG)；(2) 非单调APG (nmAPG)；(3) mGIST；(4) nmGIST；以及 (5) IFB。实验数据集为真实模拟数据集，共包含72309个样本，样本维度为20958。参数设置如下：

1. $\lambda =0.0001$、$\theta =0.1\lambda$，起始点设置为零向量；
2. 对于nmAPG，设置$\eta =0.8$；
3. 对于IFB，$\beta =0.01$，Lipschitz常量通过回溯计算；
4. 为了公平起见，首先运行mGIST，该算法的终止条件为两个相对的目标值之间的差异小于$10^{-5}$或者迭代次数大于$1000$；
5. 其它算法的终止条件为获得了比mGIST更小的目标值或者达到最大迭代次数；
6. 训练集测试集的比例为9：1；
7. 实验结果为10次独立实验的平均值。