令GARCH模型中的
σ
t
2
=
μ
t
2
−
ϵ
t
\sigma^2_t = \mu^2_t-\epsilon_t
σt2=μt2−ϵt
最终我们可以将GARCH(q,p)转化为ARMA(max(p,q),q)
【时间序列分析】GARCH模型转化为ARMA模型
最新推荐文章于 2023-03-29 19:39:18 发布