杂乱的笔记
面板数据,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的 样本数据,在经济、金融等领域应用广泛。相比于同质面板数据模型要求回归系数不变的严 格假设,异质面板数据模型更适合实际应用场景,其回归系数往往因个体异质性和时间变化 而改变。一方面,一些面板数据集包含来自不同背景的个体[15],例如不同的工作经验、地 理位置、劳动能力等,这导致了个体异质性;另一方面,一些面板数据集反映出回归系数随 时间变化的行为,例如民主化过程中的历史事件[16]、技术进步、经济转型等。
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