多维时间序列的偏相关图

假设 { Y i , t , t ∈ Z } ( i ∈ V ) \left \{ Y_{i,t},t\in Z \right \} \left ( i\in V \right ) {Yi,t​,t∈Z}(i∈V)是一个K维时间序列，其中顶点集 V = { 1 , 2 , . . . , K } V=\left \{ 1,2,...,K \right \} V={1,2,...,K}。

1.偏误差过程 { Y j ∣ V ∖ { j , K } , t } \left \{ Y_{j|V\setminus \left \{ j,K \right \}},t \right \} {Yj∣V∖{j,K}​,t}用于表示从时间序列 { Y j , t } \left \{ Y_{j,t} \right \} {Yj,t​}中去掉除 { Y K , t } \left \{ Y_{K,t} \right \} {YK,t​}外其他序列的线性影响后的残差序列: Y j ∣ V ∖ { j , K } , t = Y j , t − μ j ∗ − ∑ s ∈ Z [ ∑ i ∈ V ∖ { j , k } ϕ j ∗ ( t − s ) Y i , s ] , t ∈ Z Y_{j|V\setminus \left \{ j,K \right \}} ,t=Y_{j,t}-\mu _{j}^{\ast } -\sum_{s\in Z}\left [ \sum_{i\in V\setminus \left \{ j,k \right \} }\phi _{j}^{\ast } \left ( t-s \right ) Y_{i,s} \right ],t\in Z Yj∣V∖{j,K}​,t=Yj,t​−μj∗​−s∈Z∑​⎣⎡​i∈V∖{j,k}∑​ϕj∗​(t−s)Yi,s​⎦⎤​,t∈Z

其中，${\mu }_j^{\ast }$和${\varphi }_j^{\ast }(u)$为使下式 E [ Y j , t − μ j − ∑ s ∈ Z ( ∑ i ∈ V ∖ { j , k } ϕ j ( t − s ) Y i , s ) ] 2 E\left [ Y_{j,t}-\mu _{j}-\sum_{s\in Z}\left ( \sum_{i\in V\setminus \left \{ j,k \right \} }\phi _{j}(t-s)Y_{i,s} \right ) \right ]^{2} E⎣⎡​Yj,t​−μj​−s∈Z∑​⎝⎛​i∈V∖{j,k}∑​ϕj​(t−s)Yi,s​⎠⎞​⎦⎤​2
值最小的${\mu }_j$和${\varphi }_j(u)$。

2.时间序列的偏不相关

考虑多维时间序列 { Y i , t , t ∈ Z } ( i ∈ V ) \left \{ Y_{i,t},t\in Z \right \} \left (i\in V \right ) {Yi,t​,t∈Z}(i∈V)，如果对于所有滞后阶数$u\in Z$，随机变量 Y j ∣ V ∖ { j , k } , t Y_{j|V\setminus \left \{ j,k \right \} } ,t Yj∣V∖{j,k}​,t和 Y k ∣ V ∖ { j , k } , t + u Y_{k|V\setminus \left \{ j,k \right \} } ,t+u Yk∣V∖{j,k}​,t+u都是不相关的，则称序列$Y_j$和$Y_k(j,k\in V)$在给定剩余分量序列 Y V ∖ { j , k } Y_{V\setminus \left \{ j,k \right \} } YV∖{j,k}​的条件下是偏不相关的，记为 Y j ⊥ Y k ∣ Y V ∖ { j , k } Y_{j}\perp Y_{k}| Y_{V\setminus \left \{ j,k \right \} } Yj​⊥Yk​∣YV∖{j,k}​

3.偏相关图

设 { Y i , t , t ∈ Z } ( i ∈ V ) \left \{ Y_{i,t},t\in Z \right \} \left (i\in V \right ) {Yi,t​,t∈Z}(i∈V)是一个多维时间序列，$G=\left(V,E\right)$是一个无向图。如果对于所有$j,k\in V$，以下关系成立 ( j , k ) ∉ E ⟹ Y j ⊥ Y k ∣ Y V ∖ { j , k } (j,k)\notin E\Longrightarrow Y_{j}\perp Y_{k}|Y_{V\setminus \left \{ j,k \right \} } (j,k)∈/​E⟹Yj​⊥Yk​∣YV∖{j,k}​
则称G为 { Y i , t , t ∈ Z } ( i ∈ V ) \left \{ Y_{i,t},t\in Z \right \} \left (i\in V \right ) {Yi,t​,t∈Z}(i∈V)的偏相关图。