常见分布的特征函数

最新推荐文章于 2022-10-22 23:38:45 发布
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文章标签： 统计学 概率论 特征函数
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特征函数的定义非常简单，随机变量 X 的特征函数 \phi_{X}(t)=Ee^{itX}，其中 i 为虚数单位

一、伯努利分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=pe^{it}+1-p

二、泊松分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(e^{it}\lambda)^k}{k!}e^{-\lambda}

注意到，\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(e^{it}\lambda)^k}{k!}e^{-\lambda e^{it}}=1

所以原式可化为 \phi_{X}(t)=e^{\lambda(e^{it}-1)}

三、几何分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}(1-p)^{k-1}p=\frac{pe^{it}}{1-e^{it}q}

四、均匀分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\int_{a}^{b}\frac{1}{b-a}e^{itx}dx=\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}

五、标准正态分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{itx}e^{-\frac{1}{2}x^2}dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2-\frac{t^2}{2}}dx=e^{-\frac{t^2}{2}}

六、指数分布

\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\int_{0}^{\infty}\lambda e^{(it-\lambda )x}dx

注意到 \int_{0}^{\infty}(it-\lambda ) e^{(it-\lambda )x}dx=1

所以原式可化为 (1-\frac{it}{\lambda})^{-1}

七、特征函数的性质

特征函数以指数的形式存在，因此可以化随机变量的加减为乘除

1、Y=aX+b，则 \phi_{Y}(t)=e^{itb}\phi_{X}(at)

2、e^{itx}=cos(tx)+i*sin(tx)，因此其模恒小于等于 1

3、\phi_{X}(t)=Ee^{itX}=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}f(x)dx

\phi_{X}^{(k)}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}(ix)^ke^{itx}f(x)dx=i^kEX^k

这个性质在求原点矩时经常用

antiemperor
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