马尔可夫不等式、切比雪夫不等式、柯西-施瓦茨不等式

最新推荐文章于 2024-08-19 11:08:56 发布
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文章标签： 概率论 不等式 统计学 马尔科夫 切比雪夫
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一、马尔可夫不等式（Markov）

马尔可夫不等式描述的是非负随机变量绝对位置的概率上限

对于非负随机变量X，a >= 0，有  P(X\geq a)\leq \frac{EX}{a}

证明：原式可化为

 \int_{a}^{\infty}f(x)dx\leq \int_{0}^{\infty}\frac{x}{a}f(x)dx

注意到，因为 X 非负，右边 \int_{0}^{\infty}\frac{x}{a}f(x)dx\geq \int_{a}^{\infty}\frac{x}{a}f(x)dx\geq \int_{a}^{\infty}f(x)dx=P(X\geq a)

二、切比雪夫不等式（Chebyshev）

切比雪夫不等式描述的是随机变量距期望相对位置偏离的概率上限

P(|X-EX|\geq \varepsilon )\leq \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}

证明：记 \Phi =\{|x-EX|\geq \varepsilon \}

\int_{\Phi}^{ }f(x)dx\leq \frac{E(X-EX)^2}{\varepsilon^2}

右边 \frac{E(X-EX)^2}{\varepsilon^2}=\int_{-\infty}^{\infty}(x-EX)^2f(x)dx/\varepsilon^2\geq \int_{​{\Phi}^{ }}(x-EX)^2f(x)dx/\varepsilon^2

注意到，在 \Phi 中，(x-EX)^2\geq \varepsilon ^2，因此有

\int_{​{\Phi}^{ }}(x-EX)^2f(x)dx/\varepsilon^2\geq \int_{​{\Phi}^{ }}f(x)dx

三、柯西-施瓦茨不等式（Cauchy-Schwarz）

柯西-施瓦茨不等式描述的是协方差与方差之间的不等关系

Cov(X,Y)^2\leq \sigma _{X}^2\sigma _{Y}^2

证明：上式可化为 E^2(X-EX)(Y-EY)\leq E(X-EX)^2E(Y-EY)^2

可以看到组成部分只有 2 个：X-EX 与 Y-EY

因此构造函数 f(t)=E[t(X-EX)+(Y-EY)]^2

=E[(X-EX)^2t^2+2(X-EX)(Y-EY)t+(Y-EY)^2]

显然有 f(t)\leq 0，所以上述二次函数 \Delta =4E^2(X-EX)(Y-EY)-4E(X-EX)^2E(Y-EY)^2\leq 0

即柯西-施瓦茨不等式

 

antiemperor
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