金融量化-基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略

1.基本原理

1.1 K线部位定义：

实体：某一根K线开盘价和收盘价之间部分;
上影线：某一根K线最高价到实体上端的部分;
下影线：某一根K线最低价到实体下端的部分;

1.2 锤子线定义

实体处于整个价格区间上端，实体颜色本身不影响;
下影线长度至少达到实体高度的2倍;
上影线很短;

1.3 策略原理

在下跌过程中，当某一日出现锤子线，意味着当天行情先继续下跌后出现大幅反弹，行情可能由此反转;
由此以观察期均线识别趋势下跌，以下跌趋势中出现锤子线作为开仓信号; 采用移动止损方式进行止损构建此策略;

1.4 止损条件

当天最低价 < max(均价-观察期内一定倍数的标准差，开仓价-开仓时标准差）;

1.5 形态要点：

在出现锤头线（锤子线）之前，股价需经过一段时间的下跌后，处于下跌趋势中，此时出现此形态才具有参考意义；
锤头实体越小，下影线越长，止跌作用就越明显，参考价值越大；

2.策略实现

2.1 收集并计算所需数据

import pandas as pd
import numpy as np
import tushare as ts

code = '002398'         # 股票代码
body_size = 0.03        # 表示锤子实体大小上限，基准为当日开盘价，实体不能太大，波动范围限制在3%；
head_size = 0.5         # 表示锤子上影线长度上限，基准为下影线长度，上影线要短一点，不能超过下影线的的一半；
tail_size = 2           # 表示下影线与实体大小比值，下影线要大于实体两倍；
length = 10             # 表示观察期时间长短；
stoplose_trigger = 1    # 表示当价格偏离均线满足几倍标准差时止损

data.sort_index(ascending=True, inplace=True)

data.head()

	open	high	close	low	volume	amount
date
2012-01-04	6.64	6.80	6.40	6.39	283430.0	4564127.0
2012-01-05	6.38	6.40	5.76	5.76	820954.0	12005136.0
2012-01-06	5.71	5.83	5.70	5.43	972637.0	13330505.0
2012-01-09	5.69	5.97	5.94	5.57	536522.0	7710121.0
2012-01-10	5.94	6.27	6.21	5.94	1121594.0	17023694.0

data.reset_index(inplace=True)        #把索引设置成为默认；为了后面交易策略逻辑循环更方便一些；

data.head()

	date	open	high	close	low	volume	amount
0	2012-01-04	6.64	6.80	6.40	6.39	283430.0	4564127.0
1	2012-01-05	6.38	6.40	5.76	5.76	820954.0	12005136.0
2	2012-01-06	5.71	5.83	5.70	5.43	972637.0	13330505.0
3	2012-01-09	5.69	5.97	5.94	5.57	536522.0	7710121.0
4	2012-01-10	5.94	6.27	6.21	5.94	1121594.0	17023694.0

data['pct_change'] = data['close'].pct_change()

data['ma'] = data['close'].rolling(length).mean()

data['std'] = data['close'].rolling(length).std()

del data['volume']
del data['amount'