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金融量化
帅泽泽
夏虫不可语冰
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金融量化-股债平衡交易策略—面向对象实现 & 仓位控制
股债平衡交易策略股债平衡策略最早源于格雷厄姆《聪明的投资者》一书,在这本书里,格雷厄姆提出了著名的股债50%:50%平衡策略,即将总资产的分为两半各50%,一半买股票,一半买债券。当股票价格上涨导致股票资产的仓位超过目标仓位(即50%)时,卖掉多余股票部分并买入债券,反之,当股票价格下跌导致股票资产的仓位低于目标仓位(即50%)时,卖掉部分债券并买入股票。总之就是通过动态调仓使股债维持50%:50%的目标配比。当然,股和债的配比不一定要局限于50%:50%,也可以20%:80%或者80%:20%,具原创 2020-11-14 17:44:02 · 1053 阅读 · 0 评论 -
金融量化- CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版
1.基本原理股票价格多围绕某一价格上下波动。当股价远离基准价格超过一定幅度则可能形成长期趋势,而短期股价偏离基准价格过多则可能因过度偏离均值而形成大幅回撤甚至趋势终止。由此以观察期内均线作为基准价格,以观察期内标准差的一定倍数作为开仓价或止盈价,采用移动止损方式进行止损构建此策略。开仓条件当日最高价 > 均价 + 开仓触发倍数 × 观察期内标准差最大值止盈条件当天最高价 > 均价 + 止盈触发倍数 × 观察期内标准差最大值止损条件同样结合了移动止损和固定止损两种止损原创 2020-11-14 16:58:57 · 3178 阅读 · 3 评论 -
金融量化-基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略
1.基本原理1.1 K线部位定义:实体:某一根K线开盘价和收盘价之间部分;上影线:某一根K线最高价到实体上端的部分;下影线:某一根K线最低价到实体下端的部分;1.2 锤子线定义实体处于整个价格区间上端,实体颜色本身不影响;下影线长度至少达到实体高度的2倍;上影线很短;1.3 策略原理在下跌过程中,当某一日出现锤子线,意味着当天行情先继续下跌后出现大幅反弹,行情可能由此反转;由此以观察期均线识别趋势下跌,以下跌趋势中出现锤子线作为开仓信号; 采用移动止损方式进行止损构建此策原创 2020-11-14 16:04:08 · 1470 阅读 · 1 评论 -
金融量化 - 技术分析策略和交易系统_SMA+CCI交易系统
双技术指标:SMA+CCI交易系统以SMA作为开平仓信号,同时增加CCI作为过滤器;当股价上穿SMA,同时CCI要小于-100,说明是在超卖的情况下,上穿SMA,做多;交易信号更可信;当股价下穿SMA,同时CCI要大于+100,说明是在超买的情况下,下穿SMA,做空;交易信号更可信;import numpy as npimport pandas as pdimport talib as taimport tushare as tsimport matplotlib as mplimport原创 2020-11-11 20:49:11 · 1681 阅读 · 0 评论 -
金融量化-技术分析策略和交易系统_CCI指标的策略实现
技术分析策略和交易系统_CCI指标的策略实现CCI指标详解及实战用法import numpy as npimport pandas as pdimport talib as taimport tushare as tsimport matplotlib as mplimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsplt.style.use('seaborn')%matplotlib inline# 确保可以显示‘-’号mpl.r原创 2020-11-11 20:44:34 · 902 阅读 · 0 评论 -
CCI指标详解及实战用法
1. 定义CCI指标又叫 顺势指标,其英文全名为Commodity Channel Index,是由美国股市分析家唐纳德•R.兰伯特(Donald R.Lambert)于20世纪80年代所创,是指导股市投资的一种中短线指标。2.原理CCI指标是一种超买超卖指标。所谓超买超卖指标,顾名思义,“超买”,就是已经超出买方的能力,买进股票的人数超过了一定比例,那么,这时候应该反向卖出股票。"超卖"则代表卖方卖股票卖过了头,卖股票的人数超过一定比例时,反而应该买进股票。这是在一般常态行情,但是,如果行情转载 2020-11-11 19:42:16 · 12302 阅读 · 0 评论 -
金融量化 — 配对交易策略 (Pair Trading)
1. 配对交易策略1.1、引言在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少、收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险。那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让套利机会增加100%以上,那岂不是一个更好的选择?今天,我们就来介绍这样一种方法——配对交易。1.2、统计套利1.2.1 定义统计套利即主要以对历史数据进行统计分析为基础,估计目标统计量的分布,再结合股票自身基本面数据来指导套利交易。1.2.2 评价统计套利相对于无风险套利,它增加了一原创 2020-11-09 22:18:11 · 7673 阅读 · 1 评论 -
金融量化— 简单均值回归策略(Mean Reverting Strategy)
均值回归理论均值回归策略应用了股市投资中经典的高抛低吸思想,该类型策略一般在震荡市中表现优异; 但是在单边趋势行情中一般表现糟糕,往往会大幅跑输市场;均值回归:“跌下去的迟早要涨上来” , 选股用, 不适合做择时,因为不知道什么时候是偏离最低均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说,当标的价格由于波动而偏离移动均线时,它将调整并重新归于均线。定义偏离程度:(MA-P)/MA —MA均线,P价格均值回归策略:在每个调仓日进行计算股票池中所有股票的N原创 2020-11-07 20:53:08 · 11397 阅读 · 2 评论 -
金融量化— 动量策略(Momentum Strategy)
什么是动量效应和动量交易策略?动量效应是指过去收益较高的资产,在未来一段时间内仍获得较高的收益,过去收益较低的资产在未来仍获得较低的收益。对于动量效应现象的解释,传统金融学认为,动量效应的存在并不是市场无效的证据,并试图从理性风险补偿这一角度对其进行解释;而行为金融学认为动量效应是由投资者的非理性行为和反应不足影响的。虽然两种学说的理论依据有所不同,但都从不同方面解释了动量效应的存在,这为动量效应的研究奠定了理论基础,也为投资者寻找套利机会提供了依据。1. 引库import numpy as npi原创 2020-11-07 20:21:16 · 8471 阅读 · 0 评论 -
金融量化-SMA_移动平均及双均线模型
1. 移动均线1,移动平均线:将一定时期内的证券价格(指数)加以平均,并把不同时间的平均值连接起来,形成一根MA,用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。2,算数移动平均线,举例说明:某股连续十个交易日收盘价为别为:8.15、 8.07、 8.84、 8.10、 8.40、 9.10、 9.20、 9.10、 8.95、 8.70以五天短期均线为例:第五天均值=(8.15+8.07+8.84+8.10+8.40)/5=8.31第六天均值=(8.07+8.84+8.10+8.40+9.10) /5原创 2020-11-06 19:53:47 · 5184 阅读 · 0 评论 -
金融量化-对数收益率
1.原因核心就是对于单一投资品的收益率,对数收益率时序可加;对于不同投资品的截面收益率,应该用百分比收益率,因为它在截面上有可加性;另外对数收益率对建模有帮助。2.解释如果我们考察单一投资品在总共 T 期内的表现,那应该用对数收益率,而非算数收益率。算术平均值不能正确的反应一个投资品的收益率。比如一个投资品今年涨了 50%,明年跌了 50%,它的算数平均收益率为 0;但事实上,两年后该投资品亏损了最初资金的 25%。相反的,对数收益率由于具备可加性,它的均值可以正确反映出该投资品的真实收益率。比如这两原创 2020-11-06 19:40:37 · 2322 阅读 · 0 评论 -
金融量化-赔率与概率
1. 概率:就是输赢的几率大小以只有两个可能性的掷硬币游戏为例:因为出现正面和反面的概率都是50%,那么对于50%概率损失全部本金的公平补偿就应该是另外50%的概率能够获得等额本金收益,换句话说,公平的赔率是2.00。也就是说在信息透明的情况下:公平赔率=1/事件发生概率,2.赔率假设甲、乙两个玩家对下一次掷硬币的结果打赌,甲因为午睡时祖先托梦告诉他下次一定出正面,所以坚定的赌正面;而乙昨天夜观星象,觉得一定会是反面。甲乙都拿出全部零花钱和对方赌下次一定会出现自己所坚信的结果,甲一共有200原创 2020-11-04 22:44:20 · 2023 阅读 · 0 评论