上一篇：拉格朗日对偶问题
概要
- 共轭函数(conjugate function)
- Fenchel对偶问题
共轭函数
共轭函数定义
f ∗ f^* f∗被称为 f f f的共轭函数，如果
f ∗ ( v ) = s u p x { < x , v > − f ( x ) ∣ x ∈ V } f^*(v)=\underset{x}{sup}\{ <x,v>-f(x)| x \in V\} f∗(v)=xsup{ <x,v>−f(x)∣x∈V}
< , > <,> <,>是内积运算， V V V是向量空间
共轭函数:例题
写出线性函数 f ( x ) = c T x f(x)=c^Tx f(x)=cTx的共轭函数
答案f ∗ ( y ) = { 0 i f y = c + ∞ o t h e r w i s e f^*(y)=\left\{ \begin{align*} 0 \quad &if \space y=c \\ +\infty \quad & otherwise \end{align*} \right. f∗(y)={ 0+∞if y=cotherwise
Fenchel对偶问题
拉格朗日对偶问题解决了有约束条件的最优化问题，对于无约束条件的最优化问题
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