多步多变量时间序列问题

多步多变量时间序列问题是一类重要的时间序列预测问题。

1.它的关键特征是：

• 多步(Multi-step):不仅要预测下一个时间步的值,还要预测多个未来时间步的值。
• 多变量(Multi-variate):时间序列包含多个变量,需要同时预测这些变量的未来值。

这样的问题很常见,例如预测未来几天的温度、湿度、降雨概率等变量。要解决这类问题,需要建立能同时捕捉多个变量之间相互依赖关系的模型。

• 多变量向量自回归模型(Vector Autoregression):直接对各变量建模,利用各变量过去值预测未来值。
• RNN/LSTM:利用循环结构建模时间依赖性,并学习复杂的非线性关系。
• 注意力机制:让模型学习不同时刻的重要性。
• 多任务学习:同时预测多个变量作为相关任务,共享特征。