聚宽源码24

最新推荐文章于 2019-12-11 12:27:25 发布

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分类专栏： PYTHON 文章标签：市值轮动策略量化选股

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45131220/article/details/103488936

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本文介绍了基于聚宽平台的市值轮动策略实现，详细解析了`initialize`和`daily`两个关键函数，探讨如何进行量化选股和市值轮动操作。

摘要由CSDN通过智能技术生成

原文策略源码如下：

市值轮动策略

def initialize(context):
“”“初始化函数”""

# 持有最小市值股票数
g.stocksnum = 10
# 轮动频率
g.period = 10
# 记录策略进行到第几天
g.days = 0 
# 周期循环daily
run_daily(daily,time='every_bar')

def daily(context):
“”“交易函数”""

# 每运行一天加一
g.days += 1
# 判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1
if g.days % g.period != 1:
    return

# 获取当前时间
date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
# 获取上证指数和深证综指的成分股代码并连接，即为全A股市场所有股票
# 这里股票池不放在全局中是因为总有新发型股票出现，所以要动态获取股票池
scu = get_index_stocks('000001.XSHG') + get_index_stocks('399106.XSHE')

# 选出在scu内的股票的股票代码，并按照当前时间市值从小到大排序
df = get_fundamentals(query(
        valuation.code,
        valuation.market_cap
    ).filter(
        valuation.code.in_(scu)
    ).order_by(
        valuation.market_cap.asc()
    ), date=date
    )

# 取出前g.stocksnum名的股票代码，并转成list类型，buyli