聚宽源码52

原文策略源码如下：
#策略概述：以ROE为筛选标准，选择沪深300中满足条件的股票作为股票池
#采用CAPM模型，利用选单因子回归，计算出阿尔法值，选出阿尔法值最大的前16支股票进行投资
import numpy as np
from scipy import stats
import pylab

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初始化

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def initialize(context):
set_params() #1设置策略参数
set_variables() #2设置中间变量
set_backtest() # 3设置回测条件
run_daily(stop, time=‘after_close’)

#1设置策略参数
def set_params():
g.index = ‘000300.XSHG’
#每次取alpha最小的16支股票
g.num = 16
#每次回归调用前days天的数据
g.days = 121
g.tc = 10
g.N = 121 # 需要前多少天的数据
g.rf=0.04/252 #无风险利率，用于计算超额收益
g.ROE_requirement=10 #ROE大于10%

#2设置中间变量
def set_variables():
g.t=0 #记录连续回测天数
g.if_trade=False #当天是否交易
g.feasible_stocks=[]

#3设置回测条件
def set_backtest():
set_benchmark(‘000300.XSHG’)
set_option(‘use_real_price’,True) # 用真实价格交易
log.set_level(‘order’,‘error’) # 设置报错等级

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每天回测前

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def before_trading_start(context):
if g.t % g.tc ==0:
#每g.tc天，交易一次
g.if_trade=True
# 设置手续费与手续费
set_slip_fee(context)

    # 获得ROE大于设定的值的股票池
    a=query(indicator.code,indicator.roe
    # 筛选 ROE大于设定的值
    ).filter(ind