聚宽源码02

import numpy as np
import pandas as pd

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def initialize(context):
    set_params()
    set_variables()
    set_backtest()

# ---代码块1. 设置参数
def set_params():
    # 股票1
    g.security1 = '600887.XSHG' 
    # 股票2
    g.security2 = '600036.XSHG'
    # 基准
    g.benchmark = '600036.XSHG'
    # 回归系数
    g.regression_ratio = 1.000#0.9574#0.9938
    # 股票1默认仓位
    g.p = 0.5
    # 股票2默认仓位
    g.q = 0.5
    # 算z-score天数
    g.test_days = 120

# ---代码块2. 设置变量
def set_variables():
    # 现在状态
    g.state = 'empty'

# ---代码块3. 设置回测
def set_backtest():