聚宽源码46

原文策略源码如下：

中小板-中证500配对交易

import numpy as np
import pandas as pd
def initialize(context):
set_params()
set_variables()
set_backtest()

—代码块1. 设置参数

def set_params():
# 股票1
g.security1 = ‘510220.XSHG’
# 股票2
g.security2 = ‘510500.XSHG’
# 基准
g.benchmark = ‘510500.XSHG’
# 回归系数
g.regression_ratio = 1#0.9574#0.9938
# 股票1默认仓位
g.p = 0.5
# 股票2默认仓位
g.q = 0.5
# 算z-score天数
g.test_days = 120

—代码块2. 设置变量

def set_variables():
# 现在状态
g.state = ‘empty’

—代码块3. 设置回测

def set_backtest():
# 设置基准
set_benchmark(g.benchmark)
# 只报错
log.set_level(‘order’, ‘error’)
# 真实价格
set_option(‘use_real_price’, True)
# 无滑点
set_slippage(FixedSlippage(0.))

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