r语言实现互相关分析和典型相关分析

最新推荐文章于 2024-04-12 21:05:43 发布
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分类专栏： 数据分析 r语言 文章标签： r语言 数据分析 数据建模
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互相关分析

互相关与自相关不同，互相关是指两个时间序列在任意两个不同时刻的相关程度。
假设有时间序列 xt 和 yt ，则 xt 在时刻 t 和 yt 在时刻 t+n 的相关即为n阶互相关。

公式：
在这里插入图片描述

重温一下自相关系数的公式：
在这里插入图片描述

（可以看出与自相关的公式差不多，其实互相关分析就是两个时间序列在不同时刻暴力套上自相关系数的公式…大概可以这么理解）

在r中用ccf函数可以计算

这里以r中自带的airmiles数据集和LakeHuron（1937-1960年）进行演示。

ccf(airmiles,ts(LakeHuron,start = 1937,end =
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小白b2
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以下是使用R语言进行典型相关分析的步骤： 1. 准备数据：将两组变量分存储在两个数据框中，确保它们的行数相同。 2. 载入数据：使用read.csv()或read.table()等函数将数据读入R中。 3. 执行典型相关分析：使用canoncorr()函数执行典型相关分析。该函数的参数为两个数据框，返回结果包括典型相关系数和变量系数。 4. 解释结果：通过结果中的典型相关系数和变量系数进行解释和分析。典型相关系数表示两组变量之间的相关性，变量系数表示每个变量对典型变量的贡献程度。 5. 可视化结果：通过绘制散点图等方式直观地展示变量之间的关系。 下面是一个简单的R语言典型相关分析的例子： 假设我们有两组变量x和y，每组变量有3个观测值。我们可以按照以下步骤进行典型相关分析： 1. 准备数据： ```R x <- data.frame(x1 = c(1, 2, 3), x2 = c(4, 5, 6), x3 = c(7, 8, 9)) y <- data.frame(y1 = c(2, 4, 6), y2 = c(1, 3, 5), y3 = c(7, 8, 9)) ``` 2. 载入数据： ```R x <- read.csv("x.csv") y <- read.csv("y.csv") ``` 3. 执行典型相关分析： ```R result <- canoncorr(x, y) ``` 4. 解释结果： ```R # 输出典型相关系数 result$cor # 输出变量系数 result$xcoef result$ycoef ``` 5. 可视化结果： ```R plot(result$cor, type = "b", xlab = "Canonical variable", ylab = "Canonical correlation") ```

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