用r语言模拟ar序列,ma序列,arma序列 生成一个ar序列 x t = 0.8 x t − 1 + ε t x_t=0.8x_{t-1}+ε_t xt=0.8xt−1+εt x1<-arima.sim(n=1000,list(ar=0.8)) 或者用filter函数 e<-rnorm(1000,