r语言实现自相关分析和偏相关分析

r语言实现自相关分析和偏相关分析

自相关分析

为什么要做自相关分析：

对数据进行建模前首先要对数据有一个大致的理解，自相关分析可以帮助人们看出数据是否平稳，时间序列是否存在某种变化的趋势。

自相关简介：

自相关是指同一时间序列在不同时刻取值的相关程度，假设有时间序列xt，t=1,2,3,…，则在此时刻 t 和 t+n 之间的相关即为 n 阶自相关，其定义如下：

通俗上说，就是把一列数据按照滞后数拆成两列数据，再对这两列数据做类似相关系数的操作。如下图

通过r语言实现自相关分析：

在r语言中，可直接使用acf函数分析序列自相关性
函数定义：

acf(x,lag.max=NULL,type