分段线性函数线性化的Yalmip实现

甚寒

已于 2022-09-16 14:41:22 修改

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文章标签： matlab

于 2022-09-16 13:09:08 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45283836/article/details/126888064

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1.函数表达

需要说明的是，这类分段函数需要是连续函数，下面将对其进行线性化。

因为该函数有四个分段点，为-2，-1，2，5，所有需要四个连续变量 $w(i)$ 和三个0-1变量 $d(i)$ 才能实现转换。其中 $w(i)$ 实现函数的线性化， $d(i)$ 对 $w(i)$ 进行限定，使其在 $x$ 的取值范围内。

$x=w(1)*b(1)+w(2)*b(2)+w(3)*b(3)+w(4)*b(4)=-2w(1)-w(2)+2w(3)+5w(4)$ ,其中 $b(i)$ 为四个分段点。

$y=w(1)f(b(1))+w(2)f(b(2))+w(3)f(b(3))+w(4)f(b(4))=w(1)+3w(2)+6w(3)+18w(4)$

且需要约束如下： $w(1)+w(2)+w(3)+w(4)=1$ ， $d(1)+d(2)+d(3)=1$ ， $w(1)\leq d(1),w(2)\leq d(1)+d(2),w(3)\leq d(2)+d(3),w(4)\leq d(3)$ ， $w(i)\geq 0$

2.yalmip调用Cplex求解

代码如下

clc;
x=4;
d=binvar(1,3);
w=sdpvar(1,4);
st=[];
st=[st,
    sum(d)==1,
    sum(w)==1,
    w(1)<=d(1),
    w(2)<=d(1)+d(2),
    w(3)<=d(2)+d(3),
    w(4)<=d(3),
    x==-2*w(1)-w(2)+2*w(3)+5*w(4),
    w>=0,
    ];
y=w(1)+3*w(2)+6*w(3)+18*w(4);
ops=sdpsettings('solver', 'cplex');%参数指定程序用cplex求解器
optimize(st,y,ops)
outcome=['y=',num2str(double(y))];

验证结果如下：设定 $x=4$ 可得 $y=14$

3.多个x同时求解

上面的代码只能单个求解，效率较低，下面更正代码如下，进行循环求解。

x=[250 60 90 120 150];
jw=250;
%增长率
jx=0.25;
%区间长度
L=100;
st=[];
z=binvar(6,5);
w=sdpvar(7,5);
for t=1:length(x)
st=[st,
    z(1,t)+z(2,t)+z(3,t)+z(4,t)+z(5,t)+z(6,t)==1,
    w(1,t)+w(2,t)+w(3,t)+w(4,t)+w(5,t)+w(6,t)+w(7,t)==1,
    w(1,t)>=0,
    w(2,t)>=0,
    w(3,t)>=0,
    w(4,t)>=0,
    w(5,t)>=0,
    w(6,t)>=0,
    w(7,t)>=0,
    x(t)==-200*w(1,t)-100*w(2,t)+100*w(4,t)+200*w(5,t)+300*w(6,t)+400*w(7,t),
    w(1,t)<=z(1,t),
    w(2,t)<=z(1,t)+z(2,t),
    w(3,t)<=z(2,t)+z(3,t),
    w(4,t)<=z(3,t)+z(4,t),
    w(5,t)<=z(4,t)+z(5,t),
    w(6,t)<=z(5,t)+z(6,t),
    w(7,t)<=z(6,t),
    ];
end
y=(jw*(1+2*jx)*(-2*L)-jw*(1+jx)*L)*w(1,:)-(jw*(1+jx)*(-L))*w(2,:)+(jw*L)*w(4,:)+(jw*(1+jx)*L+jw*L)*w(5,:)...
    +(jw*(1+2*jx)*L+jw*L*(2+jw))*w(6,:)+(jw*(1+3*jx)*L+jw*(3+3*jx)*L)*w(7,:);
ops=sdpsettings('solver', 'cplex');%参数指定程序用cplex求解器
optimize(st,y,ops)