3-25 浅谈多元正态分布的参数估计

最新推荐文章于 2021-12-26 18:02:58 发布

呼啦啦火车笛

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分类专栏：学习计划文章标签：概率论

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数字特征天团四人组：

均值向量 $\small \overline{X}$ , 离差阵 A ，协方差阵 S ,相关阵 R

其中离差阵除以自由度就是协方差阵，相关阵的元素则由相关系数组成。

$\small \mu$ 及 $\tiny \sum$ 的极大似然估计

似然函数：将数据阵 X 进行拉直运算后形成的np维向量的联合密度函数被称为样本 $\small x_{(i)}$ 的似然函数(关于 $\small \mu$ 及 $\tiny \sum$ ）

极大似然估计：认为样本来自使样本出现概率最大的总体！

了解思想后证明不难[因为存在两个变量，所以需要先固定 $\small \widehat{\mu}$ ，再求 $\tiny \widehat{\sum}$ ，使得似然函数最大]：

最大似然估计的性质：

由于充分利用了 $\small X_{(i)}$ 中的信息，极大似然估计 $\small \widehat{\mu}$ 和 $\tiny \widehat{\sum}$ 有着非常好的性质(估计的精确度很高），同时具有：

无偏性（ $\tiny \widehat{\sum}$ 需要修正），有效性，相合性，渐进正态性，且是 $\small \mu$ 及 $\tiny \sum$ 的充分统计量。（数理统计的总结上会着重聊到，回头补链接= =）

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数字特征天团四人组：均值向量, 离差阵 A ，协方差阵 S ,相关阵 R其中离差阵除以自由度就是协方差阵，
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