3-24 浅谈多元正态分布的基本性质

最新推荐文章于 2023-10-18 21:26:45 发布
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多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。

三个比较重要的性质：

一，设X=(X_{1},X_{2},...X_{n})为p维随机向量，则X服从p元正态分布的充要条件是：对任一p维实向量a , \xi =a^{'}X是一维正态随机变量。

（简单好用的定理，举反例证明X_{i}的线性组合不服从正态分布，就可证明X不服从p元正态分布）

二，设X=(X_{1},X_{2},...X_{n})为p维随机向量 ，则X服从p元正态分布的充要条件是：存在一个p元标准正态分布Z=(Z_{1},Z_{2}...Z_{m})^{T}，向量\mu =(\mu _{1},\mu _{2}...\mu _{n})以及一个m*n矩阵A，满足X=AZ+\mu

(这是根据定义给出的性质，X由相互独立的标准随机向量的线性组合所构成）

三，X=(X_{1},X_{2},...X_{n})由特征函数确立：\Phi _{X}(\upsilon ,\mu ,\sum )=exp(i\mu ^{T}\upsilon -\upsilon ^{T}\sum \upsilon )

 

呼啦啦火车笛
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提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录多元正态分布的四种定义一、标准定义二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 多元正态分布的四种定义 除标准定义外，还可以用特征函数、充要性质和标准正态分布性质来定义。 一、标准定义 若ppp维随机向量X=(X1,X2,…,Xp)′X=(X_1,X_2,…,X_p)'X=(X1​,X2​,…,Xp​)′的概率密度函数为KaTeX parse error: Invalid delimiter: '\Sigma' after '\lef
03 ，seaborn 颜色 ： 正态分布图，多元正态分布，核密度估计图
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