最小二乘问题的二分之一哪来的

在最小二乘问题中，将误差平方和乘以$\frac{1}{2}$的做法主要出于数学优化和计算便利性的考虑，具体原因及作用如下：

1. 微分计算的简化

当对目标函数进行微分时，平方项的导数会引入系数2。例如，对于误差项$(y_i-f(x_i,\beta ){)}^2$，其导数为$2(y_i-f(x_i,\beta ))$。若目标函数中包含$\frac{1}{2}$，则求导后系数2与$\frac{1}{2}$相乘结果为1，避免了额外的系数干扰。这使得最终的导数和方程组形式更简洁，例如：
$$\frac{\partial E}{\partial {\beta }_j}=\sum _{i=1}^n(y_i-f(x_i,\beta ))\cdot \frac{\partial f}{\partial {\beta }_j}$$
而非：
$$\frac{\partial E}{\partial {\beta }_j}=2\sum _{i=1}^n(y_i-f(x_i,\beta ))\cdot \frac{\partial f}{\partial {\beta }_j}$$

2. 与概率模型的自然衔接

在统计学中，若假设误差服从高斯分布（正态分布），最大似然估计的目标函数形式为指数函数：
$$p(ϵ)\propto \exp \left(-\frac{{ϵ}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$
此时最小化$\frac{1}{2}\sum {ϵ}_i^2$等价于最大化似然函数，$\frac{1}{2}$的系数与高斯分布的参数形式一致，便于理论推导。

3. 优化结果的等价性

误差平方和乘以$\frac{1}{2}$并不改变极值点的位置。因为缩放目标函数的系数仅影响函数值的绝对值，不影响极值点的参数解。因此，这种缩放仅出于形式上的便利，而非数学本质的调整。

4. 梯度下降等算法的兼容性

在数值优化方法（如梯度下降）中，$\frac{1}{2}$的系数可以使梯度的表达式更简洁，便于设置学习率$\eta$。例如，参数更新公式：
$${\beta }_j:={\beta }_j-\eta \sum _{i=1}^n(f(x_i,\beta )-y_i)\cdot \frac{\partial f}{\partial {\beta }_j}$$
避免了因系数2导致的步长调整复杂性。

总结

加入$\frac{1}{2}$的核心目的是通过数学形式的优化，简化微分、概率模型推导和数值计算过程，同时不改变最小二乘问题的本质解。这一做法是数学工具与实际问题结合的典型优化策略。