【Matlab】线性规划模型

线性规划定义：在一组线性约束条件（s.t.）的限制下，求一线性目标函数最值的问题

一般线性规划问题的Matlab标准型为：

 

其中f, x, b, beq, lb, ub 均为列向量，A, Aeq 为矩阵

符号	名称
f	价值向量
x	决策向量
b	资源向量
lb	下限向量
ub	上限向量

满足约束条件的解被称为可行解，使目标函数达到最大的解称为最优解

所有可行解构成的集合成为问题的可行域，记为R

matlab 求解方程为：

[ x, y ] = linprog( f, A, b)

[ x, y ] = linprog( f, A, b, Aeq, beq)

[ x, y ] = linprog( f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)

x 返回决策向量的最优取值，fval 返回目标函数最优解，若没有相应约束条件，则对应位置数据为空：[]

代码模板：

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变式1：

 

我们知道：对于任意实数 x，总存在非负实数 u 和 v，使得 。

证明如下：

当  时，x = u 且 v = 0；当  时，x = -v且 u=0。

如此一来，我们可以表示出 u 和 v：

我们可以把上面的问题变为：

化为矩阵形式：

其中：

返回的 y 是一个长度为 2n 的列向量，其前 n 个元素为 u，后 n 个元素为 v，因此我们可以通过 y 计算 x：

x = y(1:n) - y(n+1:end)

代码模板：

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变式2：

 其中  是关于  和  的表达式。

我们令 ，所以约束条件为：，即：