MATLAB 线性规划

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什么是线性规划问题

线性规划问题是指在一组线性不等式约束条件下，求解一个线性目标函数的最大值或最小值的问题。

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如何使用 MATLAB 解决线性规划问题

常见的线性规划问题通常类似于以下形式：

$$\begin{array}{c}\max Z=4000x_1+3000x_2\end{array}$$
$$\begin{array}{c}\text{ s.t. }\{\begin{array}{ll}& 2x_1+x_2\le 10\\ & x_1+x_2\le 8\\ & x_2\le 7\\ & x_1,x_2\ge 0\end{array}\end{array}$$

其中，公式1为目标函数，公式2为约束条件。

为了便于求解，我们可以将公式1和公式2分别写成矩阵形式：

$$\begin{array}{c}\max Z=\left[\begin{array}{cc}4000& 3000\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\end{array}\right]\end{array}$$
$$\begin{array}{c}\text{ s.t. }\{\begin{array}{c}\left[\begin{array}{cc}2& 1\\ 1& 1\\ 0& 1\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\end{array}\right]\le \left[\begin{array}{c}10\\ 8\\ 7\end{array}\right]\\ x_1,x_2\ge 0\end{array}\end{array}$$

为了统一最大目标函数问题和最小目标函数问题，我们将目标函数的符号取反，即：

$$\begin{array}{c}\min -Z=\left[\begin{array}{cc}-4000& -3000\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\end{array}\right]\end{array}$$

公式5和公式4这种形式就满足 MATLAB 线性规划的标准形式：

$$\underset{x}{\min }{f}^{T}x\text{ such that }\{\begin{array}{cc}A\cdot x\le b,& \\ Aeq\cdot x=beq,& \\ lb\le x\le ub& \end{array}$$

其中，$f^{T}x$为目标函数，A为约束条件的系数矩阵，b为约束条件的常数项，Aeq为等式约束条件的系数矩阵，beq为等式约束条件的常数项，lb为变量的下界，ub为变量的上界。

问题转换成标准形式后，我们就可以使用 MATLAB 的 linprog 函数来求解了。

linprog 函数的语法为：

[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

其中，x为求解得到的最优解，fval为最优解对应的目标函数值。

最开始的问题就可以用以下代码解决：

f = [-4000 -3000];
A = [2 1; 1 1; 0 1];
b = [10; 8; 7];
lb = [0; 0];

[x, fval] = linprog(f, A, b, [], [], lb, []);
fval = -fval; % 因为目标函数取反了，所以这里要取反

最后得出的结果为：

x =
    2.0000
    6.0000

fval =
    26000

附加题

让我们运用上文的方法求解以下线性规划问题：

$$\begin{array}{c}\max Z=2x_1+3x_2+4x_3\end{array}$$
$$\begin{array}{c}\text{ s.t. }\{\begin{array}{cc}2x_1+x_2+3x_3\le 36& \\ x_1+x_2\ge 8& \\ x_1+x_3\ge 10& \\ x_1+x_2-x_3=4& \\ x_1,x_2,x_3\ge 0& \end{array}\end{array}$$

首先，我们将问题转换成标准形式：

$$\begin{array}{c}\min -Z=-\left[\begin{array}{ccc}-2& -3& -4\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ x_3\end{array}\right]\end{array}$$
$$\begin{array}{c}\text{ s.t. }\{\begin{array}{cc}\left[\begin{array}{ccc}2& 1& 3\\ -1& -1& 0\\ -1& 0& -1\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ x_3\end{array}\right]\le \left[\begin{array}{c}36\\ -8\\ -10\end{array}\right]& \\ \left[\begin{array}{ccc}1& 1& -1\end{array}\right]\cdot \left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ x_3\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}4\end{array}\right]& \\ x_1,x_2,x_3\ge 0& \end{array}\end{array}$$

然后即可代入求解：

f = [-2 -3 -4];
A = [2 1 3; -1 -1 0; -1 0 -1];
b = [36; -8; -10];
Aeq = [1 1 -1];
beq = [4];
lb = [0; 0; 0];

[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, []);
fval = -fval;

最后得出的结果为：

x =
    2.6667
    8.6667
    7.3333

fval =
    60.6667