我们定义一个离散随机变量 XXX 的概率生成函数为：F(z)=∑i=0+∞P(X=i)ziF(z)=\sum_{i = 0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)z^iF(z)=i=0∑+∞P(X=i)zi它一些性质：F(1)=1F(1)=1F(1)=1E(X)=∑i=0+∞P(X=i)i=F′(1){\rm E}(X)=\sum\limits_{i=0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)i=F'(1)E(X)=i=0∑+∞P(X=i)i=F′(1)V(X)=F′′(1)+
概率生成函数
我们定义一个离散随机变量 X X X 的概率生成函数为：
F ( z ) = ∑ i = 0 + ∞ P ( X = i ) z i F(z)=\sum_{i = 0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)z^i F(z)=i=0∑+∞P(X=i)zi
它的一些性质：
- F ( 1 ) = 1 F(1)=1 F(1)=1
- E ( X ) = ∑ i = 0 + ∞ P ( X = i ) i = F ′ ( 1 ) {\rm E}(X)=\sum\limits_{i=0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)i=F'(1) E(X)=i=0∑+∞P(X=i)i=F′(1)
- V ( X ) = F ′ ′ ( 1 ) + F ′ ( 1 ) − F ′ ( 1 ) 2 {\rm V}(X)=F''(1)+F'(1)-F'(1)^2 V(X)=F′′(1)+F′(1)−F′(1)2
其中 V ( X ) {\rm V}(X) V(X) 表示 X X X 的方差。
三条性质中前两条比较显然，第三条的证明如下：
V ( X ) = E ( ( X − E ( X ) ) 2 ) = E ( X 2 ) − 2 E ( X E ( X ) ) + E ( E ( X ) 2 ) = E ( X 2 ) − 2 E ( X ) 2 + E ( X ) 2 = E ( X 2 ) − E ( X ) 2 = ∑ i = 0 + ∞ P ( X = i ) i 2 − F ′ ( 1 ) 2 = ∑ i = 0 + ∞ P ( X = i ) ( i − 1 ) i + ∑ i = 0 + ∞ P ( X = i ) i − F ′ ( 1 ) 2 = F ′ ′ ( 1 ) + F ′ ( 1 ) − F ′ ( 1 ) 2 \begin{aligned} {\rm V}(X)&={\rm E}((X-{\rm E}(X))^2)\\ &={\rm E}(X^2)-2{\rm E}(X{\rm E}(X))+{\rm E}({\rm E}(X)^2)\\ &={\rm E}(X^2)-2{\rm E}(X)^2+{\rm E}(X)^2\\ &={\rm E}(X^2)-{\rm E}(X)^2\\ &=\sum_{i = 0}^{+ \infty}{\rm P}(X=i)i^2-F'(1)^2\\ &=\sum_{i=0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)(i-1)i+\sum_{i = 0}^{+\infty}{\rm P}(X=i)i-F'(1)^2\\ &=F''(1)+F'(1)-F'(1)^2 \end{aligned} V(X)=E((X−E(X))2)=E(X2)−2E(XE(X))+E(E(X)2)=E(X2)−2E(X)2+E(X)2=E(X2)−E(X)2=i=0∑+∞P(X=i)i2−F′(1)
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