时间序列常用模型及平稳性

最新推荐文章于 2024-04-28 14:10:09 发布

阿龙NEO

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差分指数平滑法

一阶差分指数平滑模型

在上节我们已经讲过，当时间序列的变动具有直线趋势时，用一次指数平滑法会出现滞后偏差，其原因在于数据不满足模型要求。

在这里插入图片描述
例题：

二阶差分指数平滑模型

在这里插入图片描述

自适应滤波法

自适应滤波法本质上是加权移动平均法，但其精髓在于其权重可以动态调整，可不断逼近最佳权重。
自适应滤波法的基本预测公式为：
在这里插入图片描述

例题：

趋势外推预测方法

指数曲线法

在这里插入图片描述

修正指数曲线法

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

重点：需要确定数据是否符合模型！
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

例题

Logistic 曲线 (生长曲线)

在这里插入图片描述

平稳时间序列

前置知识

均值

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方差

在这里插入图片描述

自协方差函数

在这里插入图片描述

自相关函数

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平稳时间序列

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这里指——弱平稳性。

平稳白噪声序列

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平稳性检验——Daniel 检验

在这里插入图片描述

以spearman相关系数为基础，构建新的统计量T。

当 |T| ⩽ tα/2(n2) 时，接受 H0 ，可以认为 Xt 是平稳序列。
当T＞tα/2(n2) 时，我们认为Xt具有上升趋势。
当T＜tα/2(n2) 时，我们认为Xt具有下降趋势。

平稳序列自协方差函数与自相关函数的估计

在这里插入图片描述

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时间序列常用模型及平稳性

在上节我们已经讲过，当时间序列的变动具有直线趋势时，用一次指数平滑法会出现滞后偏差，其原因在于数据不满足模型要求。
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