【数学】整理数学知识点

一、概率论
1、协方差与协方差矩阵(参考链接:xueluowutong-协方差与协方差矩阵
(1)协方差
协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关,协方差越大, 两个变量完全线性无关,协方差为零。
在这里插入图片描述
样本的协方差:
(2)协方差矩阵:(多维随机变量)
在这里插入图片描述
样本的协方差矩阵:
在这里插入图片描述
综上理解,在样本的协方差矩阵中,行向量表示一个维度(一个随机变量)上的,列向量表示一个一个样本。进一步地,以下x.j表示第j个样本,x帽表示m个样本n个维度的平均值。
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