时间序列
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Eviews建立Var模型1
系列文章目录第一章 XXXXX文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言由于需要建立一个价格优惠指数来反应GMV走势,接触到了Var模型的建立,这个系列初版应该有三篇(毕竟)提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、pandas是什么?示例:pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。二、使用步骤1.引入库代码如下(示例):import numpy as npimport pan原创 2021-09-27 17:47:31 · 9075 阅读 · 1 评论 -
时间序列R语言操作——非平稳时间序列变平稳
文章目录一、方差不平稳二、具有趋势性1、回归分析法2、随机趋势3、平滑法一、方差不平稳最简单的是做对数变换,使得前后方差没有那么变化。二、具有趋势性1、回归分析法对于一个有线性趋势的序列,可以做一个线性模型。Linear trendQuadratic trendPolynomial trend2、随机趋势 随机趋势的删除——差分法。一阶差分可以使线性趋势的序列实现趋势平稳序列蕴含着曲线趋势,通常低阶(二阶或三阶)差分可提取出曲线趋势的影响 ,这里效果不好的话,可以先取对数,再原创 2021-03-25 21:14:31 · 16932 阅读 · 1 评论 -
时间序列R语言操作2——白噪声和随机游走模型
文章目录一、白噪声是什么?二、白噪声的性质三、样本自相关函数四、白噪声检验一、白噪声是什么?没有相关性最简单的时间序列模型平稳时间序列的典型例子建立各种时间序列模型的基础对于独立白噪声,若服从正态分布,是高斯白噪声二、白噪声的性质纯随机性,各序列值之间没有任何相关关系,即为“没有记忆”的序列方差齐性,序列中每个变量的方差都相等,否则,称之为异方差三、样本自相关函数样本自相关函数不严格为零,在零附近波动,有限方差x=rnorm(1000)acf(x)四、白噪声检验原创 2021-03-09 21:00:16 · 19184 阅读 · 3 评论 -
时间序列R语言实操1——calendarPlot()日历图
时间序列R语言实操1运用到openair中的calendarPlotcalendarPlot( mydata, pollutant = "nox", year = 2003, month = 1:12, type = "default", annotate = "date", statistic = "mean", cols = "heat", limits = c(0, 100), lim = NULL, col.lim = c("grey30", "bla原创 2021-03-05 10:25:16 · 2262 阅读 · 2 评论