Eviews建立Var模型1

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前言

由于需要建立一个价格优惠指数来反应GMV走势，接触到了很厉害的Var模型建立，这个系列初版应该有三篇（毕竟搞这个东西搞了很久）

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先来看看一些理论知识

一、为什么要执行协整检验

在进行时间系列分析时，传统上要求所用的时间系列必须是平稳的，即没有随机趋势或确定趋势，否则会产生“伪回归”问题。

但是，在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，变换后的序列由于不具有直接的经济意义，对分析问题来说又是必要的，所以用协整来解决此问题。

1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径。虽然一些经济变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程，且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。