机器学习入门-西瓜书总结笔记第三章

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一、基本形式

后续还要进行精简

• “线性模型”（linear model） 试图学得一个通过属性得线性组合来进行预测的函数
  $$f(x)=w_1{x}_1+w_2{x}_2+...+w_d{x}_d+b,$$
  向量形式
  $$f(x\text{x}x)=w^{T}x\text{wTx}{w}^{T}x+b$$
  其中 $w\text{w}w=(w_1;w_2;...;w_b)$，$w\text{w}w$和$b$学得后模型就确定了。
• 许多功能更强大的 “非线性模型（nonlinear model）” 可在线性模型的基础上通过引入层次结构或高维映射而得
• 可解释性（comprehensibility）

二、线性回归

• “线性回归”（linear regression）

• 对离散属性，若属性值间存在 “序”（order） 关系，可通过连续化将其转换为连续值，例如“高”“矮”可转化为 { 1.0 , 0.0 } \{1.0,0.0\} {1.0,0.0}，“高”“中”“低”可转为 { 1.0 , 0.5 , 0.0 } \{1.0,0.5,0.0\} {1.0,0.5,0.0}

• 若属性值不存在序关系，假定有k个属性值，则通常转化为k维向量，“西瓜”“南瓜”“黄瓜”可转化为$(0,0,1)(0,1,0)(1,0,0)$。
  线性回归试图学得
  $$f(x_i)=w{x}_i+b,使得f(x_i)\simeq y_i$$
  求解w和b，试图让均方误差最小化，即
  $$\begin{array}{rl}(w^{\ast },b^{\ast })& =\underset{w,b}{\mathrm{argmin}}\sum _{i=1}^m(f(x_i)-y_i{)}^2\\ & =\underset{w,b}{\mathrm{argmin}}\sum _{i=1}^m(y_i-w{x}_i-b{)}^2\end{array}$$

• 均方误差对应了常用的欧几里得距离或简称 “欧式距离”（Euclideam distance）。

• 基于均方误差最小化来进行模型求解的方法成为 “最小二乘法”（least square method） 在线性回归中，最小二乘法就是试图找到一条直线，使所有样本到直线上的欧式距离之和最小
  -最小二乘“参数估计”（parameter estimation） 求解w和b使$E_{(w,b)}={\sum }_{i=1}^m(y_i-w_i-b{)}^2$最小化的过程
  $$\begin{gathered} \frac{\partial E_{(w,b)}}{\partial w}=2(w\sum _{i=1}^m{x}_i^2-\sum _{i=1}^m(y_i-b)x_i), \\ \frac{\partial E_{(w,b)}}{\partial b}=2(mb-\sum _{i=1}^m(y_i-w{x}_i)), \end{gathered}$$
  令两个偏导为0，可求得w和b的最优解的闭式（closed-form）解
  $$\begin{gathered} w=\frac{{\sum }_{i=1}^m{y}_i(x_i-\overline{x})}{{\sum }_{i=1}^m{x}_i^2-\frac{1}{m}({\sum }_{i=1}^m{x}_i{)}^2} \\ b=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(y_i-w{x}_i) \end{gathered}$$
  其中$\overline{x}=\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}m(y_i-w{x}_i)$

• “多元线性回归”（multivariate linear regression） $\hat{w}\text{w^}\hat{w}=(w\text{w}w;b)$，相应的把数据集D表示为一个$m\times (d+1)$大小的矩阵$X\text{X}X$
  $$X\text{X}X=\left(\begin{array}{ccccc}{x}_{11}& x_{12}& \cdots & x_{1d}& 1\\ x_{21}& x_{22}& \cdots & x_{2d}& 1\\ ⋮& ⋮& \ddots & ⋮& ⋮\\ x_{m1}& x_{m2}& \cdots & x_{md}& 1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc}{x}_1^T\text{x1T}{x}_1^T& 1\\ x_2^T\text{x2T}{x}_2^T& 1\\ ⋮& ⋮\\ x_m^T\text{xmT}{x}_m^T& 1\end{array}\right)$$
  把标记也写成向量形式$y\text{y}y=(y_1;y_2;\cdots ;y_m)$则
  $${\hat{w}}^{\ast }\text{w^∗}{\hat{w}}^{\ast }=\underset{\hat{w}}{\mathrm{argmin}}(y\text{y}y-X\hat{w}\text{Xw^}X\hat{w}{)}^T(y\text{y}y-X\hat{w}\text{Xw^}X\hat{w})$$
  与一维同理，当$X^{T}X\text{XTX}{X}^{T}X$为满秩矩阵（full-rank matrix）或正定矩阵（positive definite matrix） ，可求得
  $${\hat{w}}^{\ast }\text{w^∗}{\hat{w}}^{\ast }=(X^{T}X\text{XTX}{X}^{T}X{)}^{-1}{X}^{T}y\text{XTy}{X}^{T}y$$
  则最终学得的多元线性回归模型为
  $$f({\hat{x}}_i\text{x^i}{\hat{x}}_i)={\hat{x}}_i^T\text{x^iT}{\hat{x}}_i^T(X^{T}X\text{XTX}{X}^{T}X{)}^{-1}{X}^{T}y\text{XTy}{X}^{T}y$$
  但现实中往往遇到大量变量，$X^{T}X\text{XTX}{X}^{T}X$不是满秩矩阵，此时可以求出多个解，选择哪一个解由算法的偏好决定，常用的做法是引入 正则化（regularization） 项

• 线性回归变型 “对数线性回归”（log-linear regression）$lny=w^{T}x\text{wTx}{w}^{T}x+b$，实际上是试图让$e^{w^{T}x+b}$逼近$y$。
  更一般地，考虑单调可微函数$g(\cdot )$，令$$y=g^{-1}(w^{T}x\text{wTx}{w}^{T}x+b),$$
  

• 这样得到的模型成为 “广义线性模型”（generalized linear model），其中函数$g(\cdot )$称为 “联系函数”（link function）

三、对数几率回归

线性回归处理分类问题

• “单位阶跃函数”（unit-step function）
  $$y=\{\begin{array}{l}0,z<0;\\ 0.5,z=0;\\ 1,z>0;\end{array}$$
  由于阶跃函数不连续，使用 对数几率函数（logistic function） 作为 “替代函数”（surrogate function）
  
  对数几率函数是一种 ”Sigmoid“函数，
  $$y=\frac{1}{1+e^{-z}}$$
  它将$z$值转化为一个接近0或1的$y$值，并且其输出值在$z=0$附近变化很陡
  $$y=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$$
  $$ln\frac{y}{1-y}=w^{T}x\text{wTx}{w}^{T}x+b$$
  y视为样本x作为正例的可能性，则1-y作为反例可能性，两者比值$\frac{y}{1-y}$称为 “几率”（odds），反映了$x$作为正例的相对可能性。对几率取对数则得到 “对数几率”（log odds，亦称logit） $ln\frac{y}{1-y}$

• 实际上是在用线性回归模型的预测结果去逼近真实标记的对数几率
  如何确定w和b
  $$ln\frac{P(y=1|x\text{x}x)}{P(y=0|x\text{x}x)}=w^{T}x\text{wTx}{w}^{T}x+b$$
  显然有
  $$\begin{gathered} P(y=1|x\text{x}x)=\frac{e^{w^{T}x+b}}{1+e^{w^{T}x+b}} \\ P(y=0|x\text{x}x)=\frac{1}{1+e^{w^{T}x+b}} \end{gathered}$$
  可通过 “极大似然估计法”（maximum likelihood method） 来估计w和b。
  “对数似然”（log-likelihood）
  $$\ell (w\text{w}w,b)=\sum _{i=1}^{m}lnp(y_i|x_i;w,b)$$
  即令每个样本属于其真实标记的概率越大越好
  $$\ell (\beta \text{β}\beta )=\sum _{i=1}^m(-y_i{\beta }^T{\hat{x}}_i\text{βTx^i}{\beta }^T{\hat{x}}_i+ln(1+e^{{\beta }^T{\hat{x}}_i}))$$
  是关于$\beta \text{β}\beta$的高阶可导连续凸函数，根据凸优化理论，经典的数值优化算法如 梯度下降法（gradient descent method）、牛顿法（Newton method） 等都可以求得最优解
  $${\beta \text{β}\beta }^{\ast }=\underset{\beta }{\mathrm{argmin}}\ell (\beta \text{β}\beta )$$

四、线性判别分析LDA

• 线性判别分析（Linear Discriminant Analysis，简称LDA），亦称 “Fisher判别分析”

• LDA思想非常朴素：给定训练样例集，设法将样例投影到一条直线上，使得同类样例的投影点尽可能接近、异类样例的投影点尽可能远离；对新样本进行分类时，将其投影到同样这条直线上，再根据投影点的位置确定新样本的类别。
  给定数据集 D = ( x i , y i ) i = 1 m ， y i ∈ { 0 , 1 } D={(x_i,y_i)}_{i=1}^m，y_i\in\{0,1\} D=(xi​,yi​)i=1m​，yi​∈{0,1}，令$X_i\text{Xi}{X}_i$、${\mu }_i\text{μi}{\mu }_i$、${\Sigma }_i\text{Σi}{\Sigma }_i$分别表示第 i ∈ { 0 , 1 } i\in\{0,1\} i∈{0,1}类示例的集合、均值向量、协方差矩阵
  欲最大化目标
  $$\begin{array}{rl}J& =\frac{\left||w^T{\mu }_0\text{wTμ0}{w}^T{\mu }_0-w^T{\mu }_1\text{wTμ1}{w}^T{\mu }_1\right||}{w^T{\Sigma }_{0}w+w^T{\Sigma }_{1}w}\\ & =\frac{w^T\text{wT}{w}^T({\mu \text{μ}\mu }_0-\mu \text{μ}\mu 1)({\mu \text{μ}\mu }_0-\mu \text{μ}\mu 1{)}^{T}w\text{w}w}{{w\text{w}w}^T({\Sigma \text{Σ}\Sigma }_0+{\Sigma \text{Σ}\Sigma }_1)w\text{w}w}\end{array}$$
  定义 “类内散度矩阵”（within-class scatter matrix）
  $$\begin{array}{rl}{S\text{S}S}_w& ={\Sigma \text{Σ}\Sigma }_0+{\Sigma \text{Σ}\Sigma }_1\\ & =\sum _{x\in X_0}(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_0)(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_0{)}^T+\sum _{x\in X_1}(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_1)(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_1{)}^T\end{array}$$
  以及 “类间散度矩阵”（between-class scatter matrix）
  $${S\text{S}S}_b=({\mu \text{μ}\mu }_0-{\mu \text{μ}\mu }_1)({\mu \text{μ}\mu }_0-{\mu \text{μ}\mu }_1{)}^T$$
  则最大化目标可重写为
  $$J=\frac{{w\text{w}w}^T{S\text{S}S}_{b}w\text{w}w}{{w\text{w}w}^T{S\text{S}S}_{w}w\text{w}w}$$
  这就是LDA欲最大化的目标，即${S\text{S}S}_b$和${S\text{S}S}_w$的 “广义瑞利商”（generalized Rayleigh quotient）

• 如何确定$w\text{w}w$？ 式中分子分母都是关于$w\text{w}w$的二次项，因此式的解与$w\text{w}w$的长度无关，只与其方向性有关，不失一般性，令${w\text{w}w}^T{S\text{S}S}_{w}w\text{w}w=1$，则式等价于
  $$\begin{gathered} \underset{w}{\min }-{w\text{w}w}^T{S\text{S}S}_{b}w\text{w}w \\ s.t.{w\text{w}w}^T{S\text{S}S}_{w}w\text{w}w=1 \end{gathered}$$
  可由拉格朗日乘子法求解
  $${S\text{S}S}_{b}w\text{w}w=\lambda {S\text{S}S}_{w}w\text{w}w$$
  其中$\lambda$是拉格朗日乘子，注意到${S\text{S}S}_{b}w\text{w}w$的方向恒为${\mu \text{μ}\mu }_0-{\mu \text{μ}\mu }_1$，则
  $$w\text{w}w={S\text{S}S}_w^{-1}({\mu \text{μ}\mu }_0-{\mu \text{μ}\mu }_1)$$
  推广到多分类

• “全局散度矩阵”
  $$\begin{array}{rl}{S\text{S}S}_t& ={S\text{S}S}_b+{S\text{S}S}_w\\ & =\sum _{i=1}^m({x\text{x}x}_i-\mu \text{μ}\mu )({x\text{x}x}_i-\mu \text{μ}\mu {)}^T\end{array}$$
  类内散度矩阵
  $${S\text{S}S}_w=\sum _{i=1}^N{S\text{S}S}_{w_i}$$
  其中
  $${S\text{S}S}_{w_i}=\sum _{x\in X_i}(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_i)(x\text{x}x-{\mu \text{μ}\mu }_i{)}^T$$
  $$\begin{array}{rl}{S\text{S}S}_b& ={S\text{S}S}_t-{S\text{S}S}_w\\ & =\sum _{i=1}^N{m}_i({\mu \text{μ}\mu }_i-\mu \text{μ}\mu )({\mu \text{μ}\mu }_i-\mu \text{μ}\mu {)}^T\end{array}$$
  常见的一种实现是采用优化目标
  $$\underset{W}{\max }\frac{tr({W\text{W}W}^T{S\text{S}S}_{b}W\text{W}W)}{tr({W\text{W}W}^T{S\text{S}S}_{w}W\text{W}W)}$$
  可通过广义特征值求解
  $${S\text{S}S}_{b}W\text{W}W=\lambda {S\text{S}S}_{w}W\text{W}W$$
  $W\text{W}W$的闭式解则是${S\text{S}S}_w^{-1}{S\text{S}S}_b$的N-1个最大广义特征值所对应的特征向量组成的矩阵

• LDA也常被视为一种经典的监督降维技术

五、多分类学习

• 将多分类拆解成若干个二分类任务求解，最经典的拆分策略有三种：“一对一”（One vs. One，简称OvO）、“一对其余”（One vs.Rest，简称OvR） 和 “多对多”（Many vs. Many，简称MvM）
  若OvR中，多个分类器预测为正类，则通常考虑各分类器的预测置信度，选择置信度最大的类别标记作为分类结果。

• OvO和OvR是MvM的特例，MvM的正、反类构造必须有特殊的设计，最常用的MvM技术：“纠错输出码”（Error 3 Output Codes，简称ECOC）
  ECOC工作过程主要分为两步：

• 编码： 对N个类别做M次划分，每次划分将一部分类别划为正类，一部分划为反类，从而形成二分类训练集；这样一共产生M个训练集，可训练出M个分类器，二元码 （正类和反类）和 三元码（正类，反类，停用类）

• 解码： M个分类器分别对测试样本进行预测，这些预测标记组成一个编码。将这个预测编码与每个类别各自的编码进行比较，返回其中距离最小的类别作为最终预测结果
  

• ECOC编码越长，纠错能力越强。然而，编码越长，意味着所需训练的分类器越多

六、类别不平衡问题

• 类别不平衡（class-imbalance）就是指分类任务中不同类别的训练样例数目差别很大的情况
• “再缩放”（rescaling）
  $$\frac{y^{\prime }}{1-y^{\prime }}=\frac{y}{1-y}\times \frac{m^{-}}{m^{+}}$$

再缩放思想简单，但是是建立在“训练集是真实样本总体的无偏采样”，这个假设往往不成立。

• 现有做法有三类：“欠采样”（undersampling），去除一些多余样例，使正、反例数目接近，然后再进行学习；“过采样”（oversampling） 增加一些数量少类型的样例，使正反样例数量接近，然后再进行学习；第三类，直接基于原始训练集进行学习，但在训练好的分类器进行预测时，将再缩放式嵌入到决策过程中，成为 “阈值移动”（threshold-moving）
• 过采样的代表性算法 SMOTE，进行差值产生额外的正例
• 欠采样的代表性算法 EasyEnsemble，利用集成学习机制，将反例划分为若干个集合供不同的学习器使用，这样对每个学习器来看都是进行了欠采样，但是全局来看却不会丢失重要信息
• “再缩放”也是“代价敏感学习”（cost-sensitive learning）