线性规划

今天学习了一些matlab线性规划相关的知识

A*B’: '和T都是转置的意思。
A.B: 必须保证A、B形状一样，同为mn矩阵。
C=A(i,j)B(i,j)
AB： 与线性代数里的矩阵相乘计算方法一样，不需A、B形状一样，只需满足A的列数与B的行数一样。

线性规划的 Matlab 标准形式
线性规划的目标函数可以是求最大值，也可以是求最小值，约束条件的不等号可以是小于号也可以是大于号。为了避免这种形式多样性带来的不便，Matlab 中规定线性规划的标准形式为

其中 c 和x 为n 维列向量， A 、Aeq 为适当维数的矩阵， b 、beq 为适当维数的列向量。
基本函数形式为 linprog(c,A,b)，它的返回值是向量x 的值。还有其它的一些函数调用形式（在 Matlab 指令窗运行 help linprog 可以看到所有的函数调用形式），如：
[x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB,UB,X0,OPTIONS)
这里fval 返回目标函数的值，LB 和UB 分别是变量x 的下界和上界，X0 是x 的初始值，
OPTIONS 是控制参数。

一般都是这样的形式：
x=linprog(c,A,b,Aeq,beq,zeros())
zeros(n):生成全0矩阵
zeros(m,n):生成mn全0矩阵
ones(n)：生成nn全1矩阵
ones(m,n):生成mn全1矩阵
size(A):返回A的大小参数，若A是一个34矩阵，则返回的参数应该是3 4
one(size(A)):产生的矩阵是与A大小相同的全1矩阵

投资问题：
在实际投资中，投资者承受风险的程度不一样，若给定风险一个界限a ，使最大的一个风险

，可找到相应的投资方案。这样把多目标规划变成一个目标的线
性规划。
模型一 固定风险水平，优化收益