线性规划

题目介绍

市场上有n种资产s_i(i=1,2,L,n)可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买si的平均收益率为r_i，风险损失率为q_i，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的s_i中最大的一个风险来度量。
购买s_i时要付交易费，费率为p_i，当购买额不超过给定值u_i时，交易费按购买u_i计算。另外，假定同期银行存款利率是r₀，既无交易费又无风险（r₀=5%）。

已知n=4时相关数据如表

si	ri(%)	qi(%)	pi(%)	ui(元)
s1	28	2.5	1	103
s2	21	1.5	2	198
s3	23	5.5	4.5	52
s4	25	2.6	6.5	40

试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定资金M，有选择地购买或存银行生息，使净收益尽可能大，使总体风险尽可能小。

具体matlab代码

模型1：固定风险

clc,clear;
a = 0;
hold on
while a < 0.05
   c = [-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
   
   A = [zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
   b = a*ones(4,1);
   
   aeq = [1,1.01,1.02,1.045,1.065];
   beq = 1;
   
   lb = zeros(5,1);
   
   [x,Q] = linprog(c,A,b,aeq,beq,lb);
   
   plot(a,-Q,'*k');
   
   a = a + 0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q');

模型2：固定收益

模型3：分配权重

建模资料