时间序列分析思路

一、定义

按照时间的顺序把一个随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列，即按照时间次序排列的随机变量序列。对时间序列进行观察、研究，寻找它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。假设X_1, X_2, X_3…… X_t表示一个随机事件的时间序列，记为{ X_t,t∈T}；用x_1, x_2, x_3……x_n表示该随机序列的n个有序观察值，记为{x_t,t=1,2,3,……,n}。

二、平稳性检验

这里的平稳性是衡量同一事件在不同时期之间的相关程度，用式子表达为ρ(t,s)=(Cov(X_t,X_s))/(σ_t σ_s )，其中t,s∈T。平稳性有3种检验方法：时序图检验，自相关图检验，单位根检验，不过时序图和自相关图通常一起使用判断序列是否平稳。

1.时序图检验
横轴表示时间，纵轴表示序列值。

原理：根据平稳时间序列的均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该呈现序列值始终在一个常数附近随机波动，而且波动范围有界、无明显趋势和周期特征。
例：