计量经济学——时间序列的平稳性和非平稳性

什么是平稳的时间序列

时间序列具有平稳性，则时间序列的均值和方差均与时间无关，且为常数，其协方差与时间间隔有关而也与时间无关。

简单地说，平稳的时间序列指的是：未来所能获得的样本时间序列的均值、方差、协方差与眼下已获得的样本时间序列相同。

什么是非平稳的时间序列

如果样本时间序列的本质特征只存在于所发生的当期，并不会延续到未来，亦即样本时间序列的均值、方差、协方差不是常数，则这样一个时间序列不足以昭示未来，我们便称这样的样本时间序列是非平稳的。

• 平稳性就是要求经由样本时间序列所得到的拟合曲线在未来的一段时间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去
• 如果数据非平稳，则说明样本拟合曲线的形态不具有“惯性”延续的特点，也就是基于未来将要获得的样本时间序列所拟合出来的曲线将迥异于当前的样本拟合曲线。