平稳与非平稳的理解

平稳与非平稳最直观的理解就是。平稳信号包含的信息量小，其统计特性随时间不变化，典型代表高斯白噪声和人类口腔中的浊音。这种信号的特点就是我说的统计特性不变，什么意思呢，就是当你对他进行了一定时间的观测后，后续的观测就不需要了，因为你已经获得了信号的全部统计信息了。平稳的随机信号统计特性不变的数学定义是。其各大统计量与时间起点无关。比如期望，不同时刻的期望相同。或者自相关只与时间间隔有关。不同时刻期望相同是最容易让你理解平稳的一个特点了。随机过程不同时刻的期望相同意味着随机过程的稳态波是直流(稳态波就是期望波形，实际上可以看成每个时刻随机变量求期望后再画波形)。这说明平稳随机过程是在直流信号上进行看似随机波动的波形，实际上这种波动也是有规律的，这就是典型的平稳，举例就是直流叠加白噪声。

那么非平稳就不是了 就是统计特性随时间再变，它的信息量是变化的。始终会有“新息”引入，在随机信号分析中 新息的定义就是，当前信号值与预测信号值的差。预测信号是根据过去信号的统计特性推测出来的 也就是说新息是不可预测的部分。其体现在观测波形上就是。一来，其稳态波可能不是直流。一个很简单的例子，f(t)=t这个确定信号叠加白噪声，就非平稳。二来其随机波动不可预测。平稳中我们举的例子是直流叠加白噪声。白噪声每个时刻都是高斯随机变量，如果你用自适应滤波器等统计方法对信号进行建模预测，很快滤波器就会精准预测信号，因为白噪声每个时刻统计特性不变，滤波器很快就能学会其统计特性，但是非平稳是不能的，线性预测中对非平稳信号是有预测误差的，就是新息。非平稳信号的例子就是各种雷达和语音信号。语音实际上有短时平稳，但是总体非平稳。

作者：SuperMHP
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来源：知乎
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