优化方法之进退法（Python实现)

在求解函数最小值时，有一种方法叫做进退法，此法又名成功失败法。它的核心思想是从指定的某个初始值出发，任意选择一个方向和步长，向前试探性地走一步，并求出该点函数值。如果该点函数值优于当前函数值，则向前走一步，并加大探测的步长继续进行探索。否则，则将步长向反方向后退一小步。如此反复探索，直到步长缩小到一定程度为止。最后搜索到的点即为极小值点，对应函数值即为极小值。
该算法可简述如下：
1.给定初始点x0,初始步长Step>0,精度Epsilon>0,k=0,步长因子0<Alpha<1,
Beta>1,并且AlphaBeta不等于1（否则容易陷入死循环），计算初始函数值f0=f(x0）
2.零试算点t=xk+Step,计算ft=f(t)
3.若fk>ft,令k=k+1,xk=t,fk=fx,Step=Steph,转第二步;否则，令Step=-Alpha*Step,转第四步。
4.如果|Step|<Epsilon(停机条件)，则停止计算，xk为对应的近似最小极值点。

根据以上算法，我们编写以下程序进行测试。

```python
import math
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

#This program is used to test Advance and retreat method in the optimization

def Obj(x):
    return math.pow(x,2)-x+2

#Set initial value 

Epsilon=0.001 #Set accuracy
Alpha=0.3
Beta=2 #Set factors that affect steps
Step=1 # Set initial value of step
x0=-1 # Set initial point
t=x0

# The core part of the algorithm
Minimum=Obj(t)
result=[]
while abs(Step)>Epsilon:
    Ft=Obj(t)
    t=t+Step
    Fk=Obj(t)
    t=t-Step
    if Fk<Ft:
        t=t+Step
        Minimum=Fk
        Step=Beta*Step
        result.append(Fk)
    else:
        Step=-Alpha*Step

print("最小值是：",Minimum)
print("迭代次数是{}次".format(len(result)))
plt.plot(result)
plt.title("The Process of iteration")
plt.xlabel("The number of iteration")
plt.ylabel("The function value")

以上程序运行结果为见下图，图形展示了函数值随迭代次数增加的变化。
求得的最优值约为：1.75

以下图形展示了最小值点随着迭代次数的变化情况。

读者可根据自己的需求自行该遍代码进行测试。你可以随意改变Alpha,Beta,Step和初始x0的值，你还可以更换新的优化目标函数，前提是你确认你的函数符合此方法的应用范畴。以加深对该算法的理解。