深度解析梯度下降及其详细知识（Gradient Descent）

深度解析梯度下降及其详细知识（Gradient Descent）

本篇文章侧重于解析机器学习中梯度下降的原理。

前言：

在开始之前我们先笼统的描述一下什么是梯度下降，简单来说梯度下降用来解决机器学习中的模型优化问题。优化问题又分为凸优化问题和非凸优化问题：一个问题如果是凸优化问题，意味着其可以被彻底解决，而非凸优化问题常常无法解决。在实际问题中，我们常常将非凸优化问题转换为凸优化问题，凸优化问题的局部最优解就是全是最优解。

1. 什么是凸优化问题

凸集

• 首先我们要了解下什么是凸集，其表示一个区域内任意两点间的线段都可以包含在该区域内。
  
  维基百科：什么是凸集

其次什么是凸函数

• 判断依据：f((x1+x2)/2)<=(f(x1)+f(x2))/2
• 简单来说如果任意两点连接而成的线段与函数没有交点，则可以说此函数为凸函数。
• 

（a）是凸函数，（b）是非凸函数（原谅手画图不是太好hh）。

2. 解析梯度下降

在机器学习中，我们之所以寻找凸函数是因为凸函数的局部极小值就是全局最小值。
而对于非凸函数我们常常将其转化为凸函数，因为非凸函数不能保证我们找到的一个
相对局部极小值就是全局最小值。

很多机器学习算法都可以归结为凸优化问题，所以解决凸优化问题是非常重要的，而梯度下降
是最简单也是最常见的最优化问题求解方法，也可以说求函数极小值。

梯度下降过程

1. 首先选取任意参数（w和b）作为起始点，因为我们并不知道使损失函数取得最小值的参数是多少。

2. 其次明确迭代方向，找到一个最陡的方向下山，在数学上表现就是梯度，也就是负梯度方向下降 最能够到达山谷。

3. 最后明确迭代步长，如果步子太大，虽然能快速到达山谷，但是容易错过最优点；反之步子太小会延长到达山谷的时间，会消耗计算资源和时间。通常控制步长的也就是我们说的学习率。

明确梯度是什么

在梯度下降的过程中，为什么是沿着负梯度下降方向最快呢。
在微分中，梯度就是对多变量微分的一种表示。

例如：

所以梯度就是一个向量，表示函数在该点处的方向导数沿该方向取最大值，即函数在该点处
变化率最大，变化最快。

因此我们可以说，梯度就是定义一个函数在某一个点的全部偏导数构成的向量。

1. 单变量函数中，梯度就是函数的导数，表示在某一个点的切线斜率。
2. 多变量函数中，梯度就是函数在某一点对各个变量进行微分的结果。表示函数在该点上升最快，所以我们说负梯度方向。

梯度下降及其参数

梯度下降是求解凸函数的方法，以损失函数作为基础。损失函数是模型预测值与真实值的差距也就是模型参数（w和b）的函数。有时候损失函数是训练数据中单个样本的预测值与真实值的差距，而有时候指代的是训练数据中所有样本的预测值与真实值的差距，简称成本函数。
成本函数描述的是样本总体的预测偏差情况，可以是损失函数之和也可以是其平均值之和。
实践中，我们应该考虑总体情况，例如有10个样本，我们得到一个损失函数对样本1最小，但是对其他最大，我们不能考虑决定这个损失函数的参数（w和b）。

梯度下降公式

简单描述：给定一组初始值 θ0,沿着损失函数J(θ)方向前进一段距离a，就可以得到新的参数θ1.
（θ0，θ1）就是模型参数（w和b）。

在梯度下降中，我们常设置阈值来控制迭代结束和迭代次数，当迭代次数达到时，迭代结束。一般来说只要设置的足够大，损失函数会在极值点附近徘徊。

3.梯度下降演练

一元函数梯度下降

我们尝试对 f(x) =x^2 +1进行梯度下降。这里原函数比较简单就不放原函数图了。

代码：

# f(x) =x^2 +1 的梯度为 2x
def my_gradient(x,iters,precision,learning_rate):
    
    for i in range(iters):
        print ('第',i,'次迭代x值为:',x)
        grad_current = 2*x # 求梯度
        if abs(grad_current)< precision:
            break # 当梯度小于阈值
        else:
            x = x - learning_rate * grad_current
    print ('极小值处x为：' ,x) 
    return x

if __name__=='__main__':
    my_gradient(x=5,iters=10000,precision=0.000001,learning_rate=0.1)

第 0 次迭代x值为: 5
第 1 次迭代x值为: 4.0
第 2 次迭代x值为: 3.2
第 3 次迭代x值为: 2.56
第 4 次迭代x值为: 2.048
第 5 次迭代x值为: 1.6384
第 6 次迭代x值为: 1.31072
第 7 次迭代x值为: 1.0485760000000002
第 8 次迭代x值为: 0.8388608000000002
第 9 次迭代x值为: 0.6710886400000001
第 10 次迭代x值为: 0.5368709120000001
第 11 次迭代x值为: 0.4294967296000001
第 12 次迭代x值为: 0.3435973836800001
第 13 次迭代x值为: 0.27487790694400005
第 14 次迭代x值为: 0.21990232555520003
第 15 次迭代x值为: 0.17592186044416003
第 16